Сравнение HYSZX с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
HYSZX управляется PGIM. Фонд был запущен 26 окт. 2012 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности HYSZX и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYSZX и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYSZX PGIM Short Duration High Yield Income Fund | -0.70% | 7.84% | 6.49% | 9.57% | -6.46% | 5.48% | 11.43% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, HYSZX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
HYSZX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 4.90%
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYSZX и JEPI
HYSZX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
HYSZX vs. JEPI — Ранг доходности на риск
HYSZX
JEPI
Сравнение HYSZX c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYSZX | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 0.61 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 0.95 | +1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.16 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 0.79 | +1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 3.83 | +6.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYSZX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 0.61 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.76 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 1.04 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между HYSZX и JEPI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYSZX и JEPI
Дивидендная доходность HYSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYSZX PGIM Short Duration High Yield Income Fund | 5.93% | 6.45% | 6.27% | 4.84% | 5.01% | 4.56% | 5.00% | 5.60% | 5.94% | 5.73% | 6.33% | 6.76% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYSZX и JEPI
Максимальная просадка HYSZX за все время составила -18.31%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSZX и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYSZX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.31% | -13.71% | -4.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.39% | -10.28% | +7.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.77% | -13.71% | +3.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -4.53% | +3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -2.07% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 2.12% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYSZX и JEPI
Текущая волатильность для PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) составляет 1.11%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что HYSZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYSZX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 3.90% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.94% | 6.36% | -4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10% | 13.24% | -10.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.83% | 11.06% | -7.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.21% | 10.88% | -6.67% |