Сравнение HYSZX с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
HYSZX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 26 окт. 2012 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYSZX или JEPI.
Основные характеристики
| HYSZX | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.87% | 15.21% |
| Дох-ть за 1 год | 12.50% | 19.89% |
| Дох-ть за 3 года | 4.14% | 8.43% |
| Коэф-т Шарпа | 3.72 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | 7.25 | 3.95 |
| Коэф-т Омега | 2.05 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 7.03 | 5.17 |
| Коэф-т Мартина | 25.39 | 20.20 |
| Индекс Язвы | 0.50% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 3.40% | 7.06% |
| Макс. просадка | -18.31% | -13.71% |
| Текущая просадка | -0.17% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HYSZX и JEPI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HYSZX и JEPI
С начала года, HYSZX показывает доходность 6.87%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 15.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYSZX и JEPI
HYSZX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYSZX c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYSZX и JEPI
Дивидендная доходность HYSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что меньше доходности JEPI в 7.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYSZX PGIM Short Duration High Yield Income Fund | 6.69% | 6.42% | 6.15% | 5.01% | 5.00% | 5.53% | 5.95% | 5.73% | 6.13% | 6.76% | 6.22% | 6.01% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.10% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYSZX и JEPI
Максимальная просадка HYSZX за все время составила -18.31%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSZX и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYSZX и JEPI
Текущая волатильность для PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) составляет 0.62%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что HYSZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.