Сравнение HYSD с IBHD
HYSD (Columbia Short Duration High Yield ETF) и IBHD (iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF) — оба фонда категории High Yield Bonds. HYSD управляется активно, а IBHD пассивно. HYSD взимает 0.44% в год против 0.35% у IBHD.
Доходность
Сравнение доходности HYSD и IBHD
Загрузка...
Доходность по периодам
HYSD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 8.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBHD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYSD и IBHD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HYSD Columbia Short Duration High Yield ETF | 0.70% |
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYSD vs. IBHD — Ранг доходности на риск
HYSD
IBHD
Сравнение HYSD c IBHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Short Duration High Yield ETF (HYSD) и iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYSD | IBHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.08 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.83 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.55 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.54 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYSD | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок HYSD и IBHD
Максимальная просадка HYSD за все время составила -2.69%, что больше максимальной просадки IBHD в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSD и IBHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYSD | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.69% | 0.00% | -2.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | 0.00% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYSD и IBHD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYSD | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91% | 0.00% | +2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.55% | 0.00% | +3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.55% | 0.00% | +3.55% |
Сравнение комиссий HYSD и IBHD
HYSD берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии IBHD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYSD и IBHD
Дивидендная доходность HYSD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, тогда как IBHD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HYSD Columbia Short Duration High Yield ETF | 5.65% | 5.60% | 1.82% |
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |