PortfoliosLab logo
Сравнение IBHD с BSJQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBHD и BSJQ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности IBHD и BSJQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD) и Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

25.00%26.00%27.00%28.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.04%
28.25%
IBHD
BSJQ

Основные характеристики

Доходность по периодам


IBHD

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BSJQ

С начала года

1.68%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

2.60%

1 год

7.81%

5 лет

6.35%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IBHD и BSJQ

IBHD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BSJQ в 0.42%.


График комиссии BSJQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSJQ: 0.42%
График комиссии IBHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBHD: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBHD и BSJQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IBHD
Ранг риск-скорректированной доходности IBHD, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBHD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHD, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHD, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

BSJQ
Ранг риск-скорректированной доходности BSJQ, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSJQ, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJQ, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJQ, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJQ, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJQ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBHD c BSJQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD) и Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IBHD, с текущим значением в 4.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IBHD: 4.89
BSJQ: 2.03
Коэффициент Сортино IBHD, с текущим значением в 9.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IBHD: 9.86
BSJQ: 2.88
Коэффициент Омега IBHD, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IBHD: 2.72
BSJQ: 1.48
Коэффициент Кальмара IBHD, с текущим значением в 28.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IBHD: 28.85
BSJQ: 2.81
Коэффициент Мартина IBHD, с текущим значением в 115.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IBHD: 115.05
BSJQ: 17.83


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.89
2.03
IBHD
BSJQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHD и BSJQ

IBHD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BSJQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%.


TTM2024202320222021202020192018
IBHD
iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF
3.87%5.53%6.90%4.90%4.43%5.49%3.59%0.00%
BSJQ
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF
6.53%6.58%6.58%5.58%4.27%4.64%5.53%2.39%

Просадки

Сравнение просадок IBHD и BSJQ


-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
IBHD
BSJQ

Волатильность

Сравнение волатильности IBHD и BSJQ

Текущая волатильность для iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD) составляет 0.00%, в то время как у Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что IBHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSJQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
2.87%
IBHD
BSJQ