PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IBHD с NEAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBHD с NEAR

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD) и iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR).

IBHD и NEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. NEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBHD или NEAR.

Корреляция

Корреляция между IBHD и NEAR составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности IBHD и NEAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD) и iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%28.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.04%
19.78%
IBHD
NEAR

Основные характеристики

Доходность по периодам

IBHD

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NEAR

С начала года

1.96%

1 месяц

0.65%

6 месяцев

2.60%

1 год

6.89%

5 лет

3.62%

10 лет

2.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IBHD и NEAR

IBHD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии NEAR в 0.25%.

IBHD
iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF
График комиссии IBHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBHD: 0.35%
NEAR
iShares Short Maturity Bond ETF
График комиссии NEAR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NEAR: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBHD и NEAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHD
Ранг риск-скорректированной доходности IBHD, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBHD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHD, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHD, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
NEAR
Ранг риск-скорректированной доходности NEAR, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEAR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBHD c NEAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD) и iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IBHD, с текущим значением в 4.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IBHD: 4.89
NEAR: 3.42
Коэффициент Сортино IBHD, с текущим значением в 9.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IBHD: 9.86
NEAR: 5.07
Коэффициент Омега IBHD, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IBHD: 2.72
NEAR: 1.80
Коэффициент Кальмара IBHD, с текущим значением в 28.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IBHD: 28.85
NEAR: 5.88
Коэффициент Мартина IBHD, с текущим значением в 115.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IBHD: 115.05
NEAR: 23.69

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.003.504.004.505.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.89
3.42
IBHD
NEAR

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHD и NEAR

IBHD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IBHD
iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF		3.87%5.53%6.90%4.90%4.43%5.49%3.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEAR
iShares Short Maturity Bond ETF		4.90%5.00%4.59%1.78%0.76%1.53%2.69%2.25%1.52%1.07%0.85%0.85%

Просадки

Сравнение просадок IBHD и NEAR

-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-0.17%
IBHD
NEAR

Волатильность

Сравнение волатильности IBHD и NEAR

Текущая волатильность для iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD) составляет 0.00%, в то время как у iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что IBHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
1.29%
IBHD
NEAR