PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS46435U1842
CUSIP46435U184
ЭмитентiShares
Дата выпуска7 мая 2019 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияHigh Yield Bonds
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексBloomberg 2024 Term High Yield and Income Index
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия IBHD составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии IBHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: IBHD с NEAR, IBHD с IBDO, IBHD с AGGY, IBHD с ICSH, IBHD с GSY, IBHD с UTES, IBHD с BSJQ, IBHD с LQD, IBHD с HYGH, IBHD с FLOT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.92%
12.76%
IBHD (iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF показал доход в 5.24% с начала года и 6.91% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года5.24%25.48%
1 месяц0.33%2.14%
6 месяцев2.93%12.76%
1 год6.91%33.14%
5 лет (среднегодовая)4.02%13.96%
10 лет (среднегодовая)N/A11.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IBHD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.73%0.21%0.61%0.28%0.66%0.35%0.47%0.70%0.57%0.38%5.24%
20232.03%0.17%0.82%0.11%0.76%0.68%1.04%0.72%0.52%0.36%1.23%0.73%9.55%
2022-1.10%-0.55%-0.69%-1.98%0.23%-3.83%3.77%-1.12%-1.07%1.93%2.15%-0.21%-2.66%
20210.26%0.46%1.32%0.70%0.30%1.09%0.08%0.51%0.04%0.11%-1.04%1.29%5.23%
2020-0.34%-0.91%-10.96%2.92%1.91%0.72%3.70%0.63%-0.62%0.45%3.15%1.74%1.56%
2019-0.97%3.01%0.27%0.69%0.44%-0.04%0.32%1.62%5.42%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IBHD среди ETFs на нашем сайте составляет 98, что соответствует топ 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности IBHD, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBHD, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHD, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHD, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHD, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHD, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


IBHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IBHD, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.004.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IBHD, с текущим значением в 6.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.006.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IBHD, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.002.02
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IBHD, с текущим значением в 13.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0013.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IBHD, с текущим значением в 76.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0076.20
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.80

Коэффициент Шарпа

iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.02. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.02
2.91
IBHD (iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.45 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%7.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019
Дивиденд$1.45$1.60$1.11$1.09$1.34$0.91

Дивидендный доход

6.27%6.90%4.91%4.43%5.50%3.59%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.13$0.13$0.13$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.11$0.11$1.20
2023$0.00$0.14$0.13$0.14$0.13$0.14$0.14$0.14$0.13$0.13$0.13$0.26$1.60
2022$0.00$0.08$0.09$0.08$0.07$0.08$0.09$0.09$0.10$0.10$0.10$0.24$1.11
2021$0.00$0.10$0.10$0.09$0.10$0.10$0.09$0.10$0.09$0.08$0.08$0.17$1.09
2020$0.00$0.12$0.12$0.12$0.12$0.10$0.10$0.11$0.12$0.12$0.12$0.20$1.34
2019$0.20$0.12$0.12$0.12$0.12$0.24$0.91

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.02%
-0.27%
IBHD (iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF показал максимальную просадку в 20.11%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 192 торговые сессии.

Текущая просадка iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF составляет 0.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.11%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.19223 дек. 2020 г.219
-8.2%28 дек. 2021 г.11613 июн. 2022 г.1601 февр. 2023 г.276
-1.6%7 мар. 2023 г.1628 мар. 2023 г.331 мар. 2023 г.19
-1.49%8 нояб. 2021 г.171 дек. 2021 г.1727 дек. 2021 г.34
-1.33%2 февр. 2023 г.1321 февр. 2023 г.96 мар. 2023 г.22

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF составляет 0.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.24%
3.75%
IBHD (iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF)
Benchmark (^GSPC)