PortfoliosLab logo
Сравнение IBHD с ICSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBHD и ICSH составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности IBHD и ICSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD) и iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%28.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.04%
18.40%
IBHD
ICSH

Основные характеристики

Доходность по периодам


IBHD

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ICSH

С начала года

1.53%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

2.39%

1 год

5.51%

5 лет

2.98%

10 лет

2.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IBHD и ICSH

IBHD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ICSH в 0.08%.


График комиссии IBHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBHD: 0.35%
График комиссии ICSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ICSH: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBHD и ICSH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IBHD
Ранг риск-скорректированной доходности IBHD, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBHD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHD, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHD, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

ICSH
Ранг риск-скорректированной доходности ICSH, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBHD c ICSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD) и iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IBHD, с текущим значением в 4.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IBHD: 4.95
ICSH: 12.21
Коэффициент Сортино IBHD, с текущим значением в 9.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IBHD: 9.97
ICSH: 29.18
Коэффициент Омега IBHD, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IBHD: 2.74
ICSH: 6.58
Коэффициент Кальмара IBHD, с текущим значением в 29.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IBHD: 29.19
ICSH: 66.68
Коэффициент Мартина IBHD, с текущим значением в 116.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IBHD: 116.42
ICSH: 374.81


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа4.006.008.0010.0012.0014.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.95
12.21
IBHD
ICSH

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHD и ICSH

IBHD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICSH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IBHD
iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF
3.87%5.53%6.90%4.90%4.43%5.49%3.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
5.03%5.24%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%0.46%

Просадки

Сравнение просадок IBHD и ICSH


-0.12%-0.10%-0.08%-0.06%-0.04%-0.02%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
IBHD
ICSH

Волатильность

Сравнение волатильности IBHD и ICSH

Текущая волатильность для iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD) составляет 0.00%, в то время как у iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) волатильность равна 0.18%. Это указывает на то, что IBHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.05%0.10%0.15%0.20%0.25%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
0.18%
IBHD
ICSH