PortfoliosLab logo
Сравнение IBHD с UTES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBHD и UTES составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности IBHD и UTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.04%
104.04%
IBHD
UTES

Основные характеристики

Доходность по периодам


IBHD

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

UTES

С начала года

4.13%

1 месяц

2.35%

6 месяцев

3.68%

1 год

36.27%

5 лет

15.01%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IBHD и UTES

IBHD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UTES в 0.49%.


График комиссии UTES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UTES: 0.49%
График комиссии IBHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBHD: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBHD и UTES

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IBHD
Ранг риск-скорректированной доходности IBHD, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBHD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHD, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHD, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

UTES
Ранг риск-скорректированной доходности UTES, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UTES, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBHD c UTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IBHD, с текущим значением в 4.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IBHD: 4.89
UTES: 1.47
Коэффициент Сортино IBHD, с текущим значением в 9.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IBHD: 9.86
UTES: 1.89
Коэффициент Омега IBHD, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IBHD: 2.72
UTES: 1.27
Коэффициент Кальмара IBHD, с текущим значением в 28.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IBHD: 28.85
UTES: 2.16
Коэффициент Мартина IBHD, с текущим значением в 115.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IBHD: 115.05
UTES: 6.42


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.89
1.47
IBHD
UTES

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHD и UTES

IBHD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.


TTM2024202320222021202020192018201720162015
IBHD
iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF
3.87%5.53%6.90%4.90%4.43%5.49%3.59%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
1.45%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.16%2.81%3.28%0.61%

Просадки

Сравнение просадок IBHD и UTES


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-8.67%
IBHD
UTES

Волатильность

Сравнение волатильности IBHD и UTES

Текущая волатильность для iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD) составляет 0.00%, в то время как у Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) волатильность равна 11.91%. Это указывает на то, что IBHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
11.91%
IBHD
UTES