Сравнение HYSA с XFIV
HYSA (Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF) and XFIV (BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF) are both exchange-traded funds - HYSA is a High Yield Bonds fund actively managed by BondBloxx, while XFIV is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 5 Year Target Duration Index. HYSA is actively managed, while XFIV is passively managed. Over the past year, HYSA returned 5.80% vs 2.83% for XFIV. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. HYSA charges 0.55%/yr vs 0.05%/yr for XFIV.
Доходность
Сравнение доходности HYSA и XFIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYSA показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у XFIV с доходностью 0.07%.
HYSA
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XFIV
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 2.83%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYSA и XFIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HYSA Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | 1.57% | 8.37% | 6.71% | 5.95% |
XFIV BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF | 0.07% | 7.43% | 1.52% | 4.24% |
Correlation
The correlation between HYSA and XFIV is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYSA vs. XFIV — Ранг доходности на риск
HYSA
XFIV
Сравнение HYSA c XFIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (XFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYSA | XFIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.14 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 0.98 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 2.59 | +4.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYSA и XFIV
Максимальная просадка HYSA за все время составила -4.90%, что меньше максимальной просадки XFIV в -6.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSA и XFIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYSA | XFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.90% | -6.38% | +1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | -2.91% | -0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -1.61% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -1.66% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 1.10% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYSA и XFIV
Текущая волатильность для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) составляет 1.10%, в то время как у BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (XFIV) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что HYSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYSA | XFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 1.16% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.56% | 2.58% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.70% | 3.48% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.03% | 5.41% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.03% | 5.41% | +0.62% |
Сравнение комиссий HYSA и XFIV
HYSA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XFIV в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYSA и XFIV
Дивидендная доходность HYSA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности XFIV в 3.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HYSA Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | 6.74% | 6.70% | 6.99% | 2.65% | 0.00% |
XFIV BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF | 3.80% | 4.05% | 3.92% | 3.63% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
HYSA and XFIV have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XFIV has higher volatility (1.16%) compared to HYSA (1.10%). In terms of maximum drawdown, HYSA dropped -4.90% vs XFIV's -6.38%.
On 1-year performance, HYSA leads with 5.80% vs 2.83% for XFIV. On fees, XFIV is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HYSA has performed better with a 5.80% return vs 2.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XFIV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.55% for HYSA.
HYSA has the higher dividend yield at 6.74%, compared with 3.80% for XFIV.
HYSA is categorized as High Yield Bonds, while XFIV is Government Bonds. Their fees differ too: 0.55% for HYSA and 0.05% for XFIV.
HYSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYSA и XFIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор