Сравнение HYSA с THY

С начала года, HYSA показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у THY с доходностью 0.19%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HYSA берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии THY в 1.36%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HYSA на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа THY равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYSA и THY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HYSA и THY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность HYSA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности THY в 5.48%

Максимальная просадка HYSA за все время составила -4.90%, что меньше максимальной просадки THY в -8.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSA и THY.

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что HYSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.