PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYSA с PSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYSA с PSH

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH).

HYSA и PSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYSA - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HYSA и PSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYSA и PSH

2026 (YTD)202520242023
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		-0.48%8.37%6.71%0.39%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		0.82%7.34%7.96%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, HYSA показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у PSH с доходностью 0.82%.

HYSA

1 день
0.03%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
0.52%
1 год
6.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSH

1 день
0.06%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.81%
1 год
6.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF

PGIM Short Duration High Yield ETF

Часто сравнивают с HYSA:
HYSA с SGOVHYSA с SCHDHYSA с HYGHYSA с SPHYHYSA с XCCCHYSA с XHYTHYSA с HIGH
Часто сравнивают с PSH:
PSH с OOSPPSH с VOOPSH с IQHIPSH с BSJPPSH с CDXPSH с SPYPSH с JPIE

Сравнение комиссий HYSA и PSH

HYSA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PSH в 0.45%.

HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF

Доходность на риск

HYSA vs. PSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYSA
Ранг доходности на риск HYSA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYSA: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSA: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSA: 5757
Ранг коэф-та Мартина
PSH
Ранг доходности на риск PSH: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYSA c PSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYSAPSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.68

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.54

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.40

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

2.34

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.61

10.93

-4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYSA vs. PSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYSA на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа PSH равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYSA и PSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYSAPSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.68

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

2.21

-0.88

Корреляция

Корреляция между HYSA и PSH составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYSA и PSH

Дивидендная доходность HYSA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что меньше доходности PSH в 6.98%

TTM202520242023
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		6.89%6.70%6.99%2.65%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		6.98%6.62%8.35%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYSA и PSH

Максимальная просадка HYSA за все время составила -4.90%, что больше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSA и PSH.

Загрузка...

Показатели просадок

HYSAPSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.90%

-3.06%

-1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

-2.07%

-1.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

0.00%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.70%

-0.27%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.61%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности HYSA и PSH

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что HYSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYSAPSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

1.59%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.56%

2.00%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.02%

3.94%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.16%

3.30%

+2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.16%

3.30%

+2.86%