PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYSA с PCMM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYSA с PCMM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM).

HYSA и PCMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYSA - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. PCMM - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HYSA и PCMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYSA и PCMM

2026 (YTD)20252024
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		-0.51%8.37%-1.97%
PCMM
BondBloxx Private Credit CLO ETF		-0.82%6.30%0.50%

Доходность по периодам

С начала года, HYSA показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у PCMM с доходностью -0.82%.

HYSA

1 день
0.48%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
0.27%
1 год
6.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PCMM

1 день
0.10%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
0.33%
1 год
2.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF

BondBloxx Private Credit CLO ETF

Часто сравнивают с HYSA:
HYSA с SGOVHYSA с SCHDHYSA с HYGHYSA с SPHYHYSA с XCCCHYSA с XHYTHYSA с HIGH
Часто сравнивают с PCMM:
PCMM с JPIEPCMM с CLOZPCMM с BKLNPCMM с GPIQPCMM с CGDVPCMM с CEFSPCMM с EFC

Сравнение комиссий HYSA и PCMM

HYSA берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PCMM в 0.68%.

PCMM
BondBloxx Private Credit CLO ETF
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF

Доходность на риск

HYSA vs. PCMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYSA
Ранг доходности на риск HYSA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYSA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PCMM
Ранг доходности на риск PCMM: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCMM: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCMM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCMM: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCMM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCMM: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYSA c PCMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYSAPCMMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.53

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

0.79

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.11

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

0.85

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

4.67

+1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYSA vs. PCMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYSA на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа PCMM равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYSA и PCMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYSAPCMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.53

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.88

+0.44

Корреляция

Корреляция между HYSA и PCMM составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYSA и PCMM

Дивидендная доходность HYSA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности PCMM в 6.81%

TTM202520242023
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		6.89%6.70%6.99%2.65%
PCMM
BondBloxx Private Credit CLO ETF		6.81%7.02%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYSA и PCMM

Максимальная просадка HYSA за все время составила -4.90%, что больше максимальной просадки PCMM в -4.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSA и PCMM.

Загрузка...

Показатели просадок

HYSAPCMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.90%

-4.32%

-0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.81%

-3.99%

+0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-2.06%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.69%

-0.39%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.73%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HYSA и PCMM

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что HYSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYSAPCMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

1.45%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.56%

2.35%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.02%

5.49%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.17%

5.10%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.17%

5.10%

+1.07%