Сравнение HYS с PIMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).
HYS - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y). Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности HYS и PIMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYS и PIMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | -0.39% | 8.80% | 8.42% | 11.38% | -5.42% | 4.77% | 3.27% | 10.22% | -1.05% | 5.75% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | -1.36% | 11.08% | 5.45% | 9.36% | -9.07% | 2.62% | 5.84% | 8.10% | 0.63% | 8.63% |
Доходность по периодам
С начала года, HYS показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции HYS превзошли акции PIMIX по среднегодовой доходности: 5.62% против 4.66% соответственно.
HYS
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- 8.21%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 5.62%
PIMIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 4.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYS и PIMIX
HYS берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии PIMIX в 0.62%.
Доходность на риск
HYS vs. PIMIX — Ранг доходности на риск
HYS
PIMIX
Сравнение HYS c PIMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYS | PIMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.56 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 2.25 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.87 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.95 | 7.56 | +2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYS | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.56 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.72 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 1.11 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 1.56 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между HYS и PIMIX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYS и PIMIX
Дивидендная доходность HYS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности PIMIX в 5.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | 7.40% | 7.20% | 7.43% | 6.44% | 5.01% | 3.74% | 4.52% | 4.98% | 4.64% | 5.01% | 5.13% | 5.22% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 5.57% | 6.01% | 6.27% | 6.21% | 4.98% | 4.02% | 4.88% | 5.83% | 5.66% | 5.37% | 5.52% | 7.88% |
Просадки
Сравнение просадок HYS и PIMIX
Максимальная просадка HYS за все время составила -20.91%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYS и PIMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYS | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.91% | -13.39% | -7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.06% | -3.69% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.61% | -13.34% | +2.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.91% | -13.39% | -7.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -3.24% | +2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -1.69% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.92% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYS и PIMIX
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) имеют волатильность 1.88% и 1.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYS | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 1.88% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 2.64% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 4.28% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 4.75% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.85% | 4.20% | +2.65% |