Сравнение HYS с LTPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ).
HYS и LTPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYS - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y). Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. LTPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYS или LTPZ.
Основные характеристики
| HYS | LTPZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.71% | 0.90% |
| Дох-ть за 1 год | 15.27% | 9.75% |
| Дох-ть за 3 года | 5.16% | -11.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.95% | -1.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.57% | 1.32% |
| Коэф-т Шарпа | 3.34 | 0.53 |
| Коэф-т Сортино | 5.27 | 0.83 |
| Коэф-т Омега | 1.66 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 7.55 | 0.19 |
| Коэф-т Мартина | 34.30 | 1.74 |
| Индекс Язвы | 0.43% | 4.10% |
| Дневная вол-ть | 4.40% | 13.56% |
| Макс. просадка | -20.91% | -40.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | -31.73% |
Корреляция
Корреляция между HYS и LTPZ составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HYS и LTPZ
С начала года, HYS показывает доходность 8.71%, что значительно выше, чем у LTPZ с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции HYS превзошли акции LTPZ по среднегодовой доходности: 4.57% против 1.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYS и LTPZ
HYS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии LTPZ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYS c LTPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYS и LTPZ
Дивидендная доходность HYS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что больше доходности LTPZ в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | 8.31% | 7.58% | 5.01% | 3.74% | 4.52% | 4.98% | 4.97% | 5.00% | 5.13% | 5.22% | 5.42% | 4.59% |
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 3.37% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.80% | 2.25% | 2.32% | 0.71% | 1.77% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок HYS и LTPZ
Максимальная просадка HYS за все время составила -20.91%, что меньше максимальной просадки LTPZ в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYS и LTPZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYS и LTPZ
Текущая волатильность для PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) составляет 1.20%, в то время как у PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что HYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.