Сравнение HYS с LTPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ).
HYS и LTPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYS - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y). Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. LTPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYS и LTPZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYS и LTPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | -0.26% | 8.80% | 8.42% | 11.38% | -5.42% | 4.77% | 3.27% | 10.22% | -1.05% | 5.75% |
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | -1.26% | 4.00% | -4.80% | 0.96% | -31.71% | 7.02% | 24.89% | 17.47% | -7.22% | 9.07% |
Доходность по периодам
С начала года, HYS показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у LTPZ с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции HYS превзошли акции LTPZ по среднегодовой доходности: 5.63% против 0.61% соответственно.
HYS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 5.63%
LTPZ
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- -3.07%
- 3 года*
- -2.32%
- 5 лет*
- -4.66%
- 10 лет*
- 0.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYS и LTPZ
HYS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии LTPZ в 0.20%.
Доходность на риск
HYS vs. LTPZ — Ранг доходности на риск
HYS
LTPZ
Сравнение HYS c LTPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYS | LTPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | -0.27 | +1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | -0.29 | +2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.96 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | -0.33 | +2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.95 | -0.65 | +10.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYS | LTPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | -0.27 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | -0.29 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.04 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.21 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между HYS и LTPZ составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYS и LTPZ
Дивидендная доходность HYS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности LTPZ в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | 7.41% | 7.20% | 7.43% | 6.44% | 5.01% | 3.74% | 4.52% | 4.98% | 4.64% | 5.01% | 5.13% | 5.22% |
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 3.80% | 4.64% | 3.71% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.05% | 2.25% | 2.32% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок HYS и LTPZ
Максимальная просадка HYS за все время составила -20.91%, что меньше максимальной просадки LTPZ в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYS и LTPZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYS | LTPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.91% | -40.99% | +20.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.06% | -7.82% | +3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.61% | -40.99% | +30.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.91% | -40.99% | +20.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -33.86% | +32.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -12.19% | +10.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 3.94% | -3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYS и LTPZ
Текущая волатильность для PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) составляет 1.88%, в то время как у PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что HYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYS | LTPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 4.00% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 6.47% | -3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 11.23% | -5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 15.91% | -9.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.85% | 15.10% | -8.25% |