PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYS с BSJR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYS с BSJR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR).

HYS и BSJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYS - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y). Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. BSJR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 12 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HYS и BSJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYS и BSJR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF		-0.26%8.80%8.42%11.38%-5.42%4.77%3.27%1.39%
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF		0.35%7.41%7.15%11.91%-11.35%3.60%5.69%3.00%

Доходность по периодам

С начала года, HYS показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у BSJR с доходностью 0.35%.

HYS

1 день
0.13%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.19%
1 год
7.05%
3 года*
8.25%
5 лет*
4.96%
10 лет*
5.63%

BSJR

1 день
0.14%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.21%
1 год
5.96%
3 года*
7.58%
5 лет*
3.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF

Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с HYS:
HYS с USHYHYS с SPHYHYS с BONDHYS с HYLDHYS с HYSZXHYS с HYBBHYS с LONZ
Часто сравнивают с BSJR:
BSJR с EICBSJR с IBHFBSJR с JSIBSJR с IBHGBSJR с EIFAXBSJR с BSJSBSJR с BSJP

Сравнение комиссий HYS и BSJR

HYS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии BSJR в 0.42%.

HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

HYS vs. BSJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYS
Ранг доходности на риск HYS: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYS: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BSJR
Ранг доходности на риск BSJR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJR: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYS c BSJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYSBSJRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.60

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.50

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

2.08

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.95

14.18

-4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYS vs. BSJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYS на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSJR равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYS и BSJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYSBSJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.60

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.51

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.42

+0.38

Корреляция

Корреляция между HYS и BSJR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYS и BSJR

Дивидендная доходность HYS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности BSJR в 5.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF		7.41%7.20%7.43%6.44%5.01%3.74%4.52%4.98%4.64%5.01%5.13%5.22%
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF		5.97%6.19%6.75%6.48%5.37%4.49%4.53%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYS и BSJR

Максимальная просадка HYS за все время составила -20.91%, что меньше максимальной просадки BSJR в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYS и BSJR.

Загрузка...

Показатели просадок

HYSBSJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.91%

-22.58%

+1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.06%

-2.92%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.61%

-16.37%

+5.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-0.29%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-3.33%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.43%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности HYS и BSJR

PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) имеет более высокую волатильность в 1.88% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что HYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYSBSJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

1.05%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

1.48%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.38%

3.75%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

6.74%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.85%

9.48%

-2.63%