PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYMU с PZA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYMU и PZA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU) и Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.03%
3.36%
HYMU
PZA

Доходность по периодам

С начала года, HYMU показывает доходность 7.83%, что значительно выше, чем у PZA с доходностью 1.65%.


HYMU

С начала года

7.83%

1 месяц

1.45%

6 месяцев

5.04%

1 год

13.63%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

PZA

С начала года

1.65%

1 месяц

1.41%

6 месяцев

3.36%

1 год

7.15%

5 лет (среднегодовая)

0.73%

10 лет (среднегодовая)

2.47%

Основные характеристики


HYMUPZA
Коэф-т Шарпа2.531.28
Коэф-т Сортино3.751.86
Коэф-т Омега1.511.24
Коэф-т Кальмара1.010.64
Коэф-т Мартина17.475.80
Индекс Язвы0.78%1.23%
Дневная вол-ть5.39%5.58%
Макс. просадка-22.55%-24.49%
Текущая просадка-1.78%-4.41%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYMU и PZA

HYMU берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PZA в 0.28%.


HYMU
BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF
График комиссии HYMU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии PZA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между HYMU и PZA составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYMU c PZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU) и Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYMU, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.531.28
Коэффициент Сортино HYMU, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.751.86
Коэффициент Омега HYMU, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.511.24
Коэффициент Кальмара HYMU, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.010.64
Коэффициент Мартина HYMU, с текущим значением в 17.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.475.80
HYMU
PZA

Показатель коэффициента Шарпа HYMU на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа PZA равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYMU и PZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.53
1.28
HYMU
PZA

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYMU и PZA

Дивидендная доходность HYMU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности PZA в 3.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYMU
BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF
4.18%4.36%4.02%2.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PZA
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
3.19%2.92%2.69%2.34%2.43%2.80%3.18%3.04%3.23%3.60%3.96%4.26%

Просадки

Сравнение просадок HYMU и PZA

Максимальная просадка HYMU за все время составила -22.55%, что меньше максимальной просадки PZA в -24.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMU и PZA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.78%
-4.41%
HYMU
PZA

Волатильность

Сравнение волатильности HYMU и PZA

Текущая волатильность для BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU) составляет 1.82%, в то время как у Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что HYMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.82%
2.54%
HYMU
PZA