PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYMU с PZA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HYMUPZA
Дох-ть с нач. г.7.13%1.21%
Дох-ть за 1 год13.26%7.87%
Дох-ть за 3 года-0.21%-1.30%
Коэф-т Шарпа2.621.54
Коэф-т Сортино3.902.25
Коэф-т Омега1.531.29
Коэф-т Кальмара1.010.73
Коэф-т Мартина18.437.20
Индекс Язвы0.77%1.22%
Дневная вол-ть5.44%5.70%
Макс. просадка-22.55%-24.49%
Текущая просадка-2.42%-4.83%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между HYMU и PZA составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HYMU и PZA

С начала года, HYMU показывает доходность 7.13%, что значительно выше, чем у PZA с доходностью 1.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.70%
1.47%
HYMU
PZA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYMU и PZA

HYMU берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PZA в 0.28%.


HYMU
BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF
График комиссии HYMU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии PZA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYMU c PZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU) и Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYMU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYMU, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYMU, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYMU, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYMU, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYMU, с текущим значением в 18.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.43
PZA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PZA, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PZA, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PZA, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PZA, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PZA, с текущим значением в 7.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.20

Сравнение коэффициента Шарпа HYMU и PZA

Показатель коэффициента Шарпа HYMU на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа PZA равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYMU и PZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.62
1.54
HYMU
PZA

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYMU и PZA

Дивидендная доходность HYMU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности PZA в 3.20%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYMU
BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF
4.21%4.36%4.02%2.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PZA
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
3.20%2.92%2.69%2.34%2.43%2.80%3.18%3.04%3.23%3.60%3.96%4.26%

Просадки

Сравнение просадок HYMU и PZA

Максимальная просадка HYMU за все время составила -22.55%, что меньше максимальной просадки PZA в -24.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMU и PZA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.42%
-4.83%
HYMU
PZA

Волатильность

Сравнение волатильности HYMU и PZA

Текущая волатильность для BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU) составляет 2.01%, в то время как у Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что HYMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.01%
2.79%
HYMU
PZA