Сравнение HYMU с BALI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI).
HYMU и BALI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYMU - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 16 мар. 2021 г.. BALI - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности HYMU и BALI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYMU и BALI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HYMU BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF | 0.29% | 2.58% | 6.99% | 10.66% |
BALI Blackrock Advantage Large Cap Income ETF | -0.91% | 14.51% | 22.38% | 9.52% |
Доходность по периодам
С начала года, HYMU показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у BALI с доходностью -0.91%.
HYMU
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 1.57%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
BALI
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYMU и BALI
И HYMU, и BALI имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
HYMU vs. BALI — Ранг доходности на риск
HYMU
BALI
Сравнение HYMU c BALI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYMU | BALI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 1.13 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 1.66 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.26 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 1.64 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 8.32 | -6.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYMU | BALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 1.13 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 1.40 | -1.17 |
Корреляция
Корреляция между HYMU и BALI составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYMU и BALI
Дивидендная доходность HYMU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности BALI в 9.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYMU BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF | 4.51% | 4.55% | 4.35% | 4.35% | 4.01% | 2.97% |
BALI Blackrock Advantage Large Cap Income ETF | 9.08% | 8.51% | 7.13% | 2.13% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYMU и BALI
Максимальная просадка HYMU за все время составила -22.55%, что больше максимальной просадки BALI в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMU и BALI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYMU | BALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.55% | -16.65% | -5.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.54% | -10.86% | +4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -3.64% | +2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.97% | -1.71% | -5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 2.13% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYMU и BALI
Текущая волатильность для BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU) составляет 1.29%, в то время как у Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что HYMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYMU | BALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 4.62% | -3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 7.96% | -6.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.95% | 15.60% | -7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.08% | 13.13% | -6.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.05% | 13.13% | -6.08% |