PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYMB с XLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYMB с XLU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).

HYMB и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYMB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Municipal Yield. Фонд был запущен 13 апр. 2011 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HYMB и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYMB и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF		0.82%2.04%5.52%7.73%-15.54%5.16%3.74%9.51%4.91%3.22%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		8.77%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, HYMB показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции HYMB уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 2.52% против 9.79% соответственно.

HYMB

1 день
0.64%
1 месяц
-1.35%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.23%
1 год
2.88%
3 года*
4.34%
5 лет*
0.49%
10 лет*
2.52%

XLU

1 день
0.48%
1 месяц
-1.98%
С начала года
8.77%
6 месяцев
6.26%
1 год
19.98%
3 года*
14.30%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF

Utilities Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с HYMB:
HYMB с HYDHYMB с VTEBHYMB с MUBHYMB с HIMUHYMB с MINOHYMB с NDMOHYMB с ITM
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Сравнение комиссий HYMB и XLU

HYMB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.

HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund

Доходность на риск

HYMB vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYMB
Ранг доходности на риск HYMB: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYMB: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYMB: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYMB: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYMB: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYMB: 2424
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYMB c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYMBXLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.27

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

1.73

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

2.21

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.74

5.31

-3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYMB vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYMB на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа XLU равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYMB и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYMBXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.27

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.64

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.51

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.41

+0.03

Корреляция

Корреляция между HYMB и XLU составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYMB и XLU

Дивидендная доходность HYMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности XLU в 2.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF		4.59%4.55%4.29%4.07%3.77%3.19%3.55%3.95%4.03%3.78%4.08%4.54%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		2.58%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Просадки

Сравнение просадок HYMB и XLU

Максимальная просадка HYMB за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMB и XLU.

Загрузка...

Показатели просадок

HYMBXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-51.98%

+22.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.07%

-9.18%

+4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.15%

-25.26%

+5.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

-36.07%

+6.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-2.72%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-10.26%

+6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

3.82%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности HYMB и XLU

Текущая волатильность для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) составляет 2.21%, в то время как у Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что HYMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYMBXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

5.09%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

10.36%

-7.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.95%

15.79%

-9.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.63%

17.18%

-10.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.34%

19.21%

-7.87%