PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYMB с NEAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYMB и NEAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.49%
3.27%
HYMB
NEAR

Доходность по периодам

С начала года, HYMB показывает доходность 6.49%, что значительно выше, чем у NEAR с доходностью 4.30%. За последние 10 лет акции HYMB превзошли акции NEAR по среднегодовой доходности: 3.08% против 2.25% соответственно.


HYMB

С начала года

6.49%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

4.49%

1 год

11.51%

5 лет (среднегодовая)

1.24%

10 лет (среднегодовая)

3.08%

NEAR

С начала года

4.30%

1 месяц

-0.15%

6 месяцев

3.27%

1 год

6.33%

5 лет (среднегодовая)

2.79%

10 лет (среднегодовая)

2.25%

Основные характеристики


HYMBNEAR
Коэф-т Шарпа2.153.69
Коэф-т Сортино3.005.75
Коэф-т Омега1.421.81
Коэф-т Кальмара0.878.31
Коэф-т Мартина13.3623.46
Индекс Язвы0.87%0.27%
Дневная вол-ть5.43%1.72%
Макс. просадка-29.57%-9.60%
Текущая просадка-3.35%-0.64%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYMB и NEAR

HYMB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии NEAR в 0.25%.


HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF
График комиссии HYMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии NEAR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между HYMB и NEAR составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYMB c NEAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYMB, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.153.69
Коэффициент Сортино HYMB, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.005.75
Коэффициент Омега HYMB, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.421.81
Коэффициент Кальмара HYMB, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.878.31
Коэффициент Мартина HYMB, с текущим значением в 13.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.3623.46
HYMB
NEAR

Показатель коэффициента Шарпа HYMB на текущий момент составляет 2.15, что ниже коэффициента Шарпа NEAR равного 3.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYMB и NEAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.15
3.69
HYMB
NEAR

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYMB и NEAR

Дивидендная доходность HYMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности NEAR в 5.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF
4.17%4.06%3.77%3.19%3.55%3.95%4.03%3.78%4.08%4.54%4.49%5.17%
NEAR
iShares Short Maturity Bond ETF
5.16%4.58%1.78%0.76%1.53%2.69%2.25%1.52%1.07%0.85%0.85%0.15%

Просадки

Сравнение просадок HYMB и NEAR

Максимальная просадка HYMB за все время составила -29.57%, что больше максимальной просадки NEAR в -9.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMB и NEAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.35%
-0.64%
HYMB
NEAR

Волатильность

Сравнение волатильности HYMB и NEAR

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что HYMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.23%
0.48%
HYMB
NEAR