PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYMB с NEAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HYMBNEAR
Дох-ть с нач. г.5.79%4.26%
Дох-ть за 1 год12.91%6.83%
Дох-ть за 3 года-1.02%3.99%
Дох-ть за 5 лет1.17%2.80%
Дох-ть за 10 лет3.01%2.24%
Коэф-т Шарпа2.353.95
Коэф-т Сортино3.316.35
Коэф-т Омега1.471.90
Коэф-т Кальмара0.879.84
Коэф-т Мартина15.1327.49
Индекс Язвы0.86%0.25%
Дневная вол-ть5.51%1.76%
Макс. просадка-29.57%-9.60%
Текущая просадка-3.98%-0.67%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между HYMB и NEAR составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HYMB и NEAR

С начала года, HYMB показывает доходность 5.79%, что значительно выше, чем у NEAR с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции HYMB превзошли акции NEAR по среднегодовой доходности: 3.01% против 2.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.28%
3.27%
HYMB
NEAR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYMB и NEAR

HYMB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии NEAR в 0.25%.


HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF
График комиссии HYMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии NEAR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYMB c NEAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYMB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYMB, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYMB, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYMB, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYMB, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYMB, с текущим значением в 15.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.13
NEAR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NEAR, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NEAR, с текущим значением в 6.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.006.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NEAR, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.90
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NEAR, с текущим значением в 9.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.009.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NEAR, с текущим значением в 27.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0027.49

Сравнение коэффициента Шарпа HYMB и NEAR

Показатель коэффициента Шарпа HYMB на текущий момент составляет 2.35, что ниже коэффициента Шарпа NEAR равного 3.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYMB и NEAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.35
3.95
HYMB
NEAR

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYMB и NEAR

Дивидендная доходность HYMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности NEAR в 5.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF
4.20%4.06%3.77%3.19%3.55%3.95%4.03%3.78%4.08%4.54%4.49%5.17%
NEAR
iShares Short Maturity Bond ETF
5.16%4.58%1.78%0.76%1.53%2.69%2.25%1.52%1.07%0.85%0.85%0.15%

Просадки

Сравнение просадок HYMB и NEAR

Максимальная просадка HYMB за все время составила -29.57%, что больше максимальной просадки NEAR в -9.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMB и NEAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.98%
-0.67%
HYMB
NEAR

Волатильность

Сравнение волатильности HYMB и NEAR

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что HYMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.30%
0.45%
HYMB
NEAR