PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYMB с LEO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HYMBLEO
Дох-ть с нач. г.5.92%11.40%
Дох-ть за 1 год13.81%22.17%
Дох-ть за 3 года-0.99%-5.63%
Дох-ть за 5 лет1.25%-1.56%
Дох-ть за 10 лет3.03%2.57%
Коэф-т Шарпа2.302.10
Коэф-т Сортино3.233.00
Коэф-т Омега1.461.39
Коэф-т Кальмара0.830.57
Коэф-т Мартина15.2212.01
Индекс Язвы0.85%1.75%
Дневная вол-ть5.60%10.01%
Макс. просадка-29.57%-47.35%
Текущая просадка-3.87%-23.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между HYMB и LEO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HYMB и LEO

С начала года, HYMB показывает доходность 5.92%, что значительно ниже, чем у LEO с доходностью 11.40%. За последние 10 лет акции HYMB превзошли акции LEO по среднегодовой доходности: 3.03% против 2.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.52%
6.01%
HYMB
LEO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYMB c LEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. (LEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYMB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYMB, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYMB, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYMB, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYMB, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYMB, с текущим значением в 15.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.22
LEO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LEO, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LEO, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LEO, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LEO, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LEO, с текущим значением в 12.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.01

Сравнение коэффициента Шарпа HYMB и LEO

Показатель коэффициента Шарпа HYMB на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LEO равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYMB и LEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.30
2.10
HYMB
LEO

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYMB и LEO

Дивидендная доходность HYMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности LEO в 3.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF
4.19%4.06%3.77%3.19%3.55%3.95%4.03%3.78%4.08%4.54%4.49%5.17%
LEO
BNY Mellon Strategic Municipals, Inc.
3.60%4.37%5.66%4.84%4.95%4.94%5.96%5.97%6.14%6.04%7.11%7.74%

Просадки

Сравнение просадок HYMB и LEO

Максимальная просадка HYMB за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки LEO в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMB и LEO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.87%
-23.29%
HYMB
LEO

Волатильность

Сравнение волатильности HYMB и LEO

Текущая волатильность для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) составляет 2.32%, в то время как у BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. (LEO) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что HYMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.32%
4.00%
HYMB
LEO