Сравнение HYMB с LEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. (LEO).
HYMB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Municipal Yield. Фонд был запущен 13 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HYMB и LEO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYMB и LEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYMB SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF | 0.82% | 2.04% | 5.52% | 7.73% | -15.54% | 5.16% | 3.74% | 9.51% | 4.91% | 3.22% |
LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. | 0.70% | 9.85% | 6.94% | 0.07% | -24.13% | 4.53% | 5.03% | 24.76% | -12.13% | 9.07% |
Доходность по периодам
С начала года, HYMB показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у LEO с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции HYMB превзошли акции LEO по среднегодовой доходности: 2.52% против 1.36% соответственно.
HYMB
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 0.49%
- 10 лет*
- 2.52%
LEO
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- 6.76%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- -1.70%
- 10 лет*
- 1.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYMB vs. LEO — Ранг доходности на риск
HYMB
LEO
Сравнение HYMB c LEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. (LEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYMB | LEO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.60 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 0.90 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.12 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 0.90 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.74 | 2.37 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYMB | LEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.60 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | -0.14 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.10 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.31 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между HYMB и LEO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYMB и LEO
Дивидендная доходность HYMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности LEO в 4.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYMB SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF | 4.59% | 4.55% | 4.29% | 4.07% | 3.77% | 3.19% | 3.55% | 3.95% | 4.03% | 3.78% | 4.08% | 4.54% |
LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. | 4.33% | 4.03% | 3.77% | 4.37% | 5.66% | 4.84% | 4.95% | 4.94% | 5.96% | 5.97% | 6.14% | 6.04% |
Просадки
Сравнение просадок HYMB и LEO
Максимальная просадка HYMB за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки LEO в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMB и LEO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYMB | LEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.57% | -47.35% | +17.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.07% | -8.74% | +3.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.15% | -41.53% | +21.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -41.53% | +11.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -18.55% | +16.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -9.73% | +5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 3.44% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYMB и LEO
Текущая волатильность для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) составляет 2.21%, в то время как у BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. (LEO) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что HYMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYMB | LEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | 5.07% | -2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.95% | 7.08% | -4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.95% | 11.31% | -5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.63% | 12.26% | -5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.34% | 13.87% | -2.53% |