PortfoliosLab logo
Сравнение HYMB с LEO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYMB и LEO составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности HYMB и LEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. (LEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%65.00%70.00%75.00%80.00%85.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
78.08%
65.01%
HYMB
LEO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYMB:

0.22

LEO:

0.30

Коэф-т Сортино

HYMB:

0.30

LEO:

0.47

Коэф-т Омега

HYMB:

1.05

LEO:

1.06

Коэф-т Кальмара

HYMB:

0.16

LEO:

0.11

Коэф-т Мартина

HYMB:

0.83

LEO:

0.77

Индекс Язвы

HYMB:

1.76%

LEO:

4.39%

Дневная вол-ть

HYMB:

6.67%

LEO:

11.36%

Макс. просадка

HYMB:

-29.57%

LEO:

-47.35%

Текущая просадка

HYMB:

-6.89%

LEO:

-28.14%

Доходность по периодам

С начала года, HYMB показывает доходность -2.77%, что значительно ниже, чем у LEO с доходностью -2.41%. За последние 10 лет акции HYMB превзошли акции LEO по среднегодовой доходности: 2.38% против 1.53% соответственно.


HYMB

С начала года

-2.77%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-2.61%

1 год

1.87%

5 лет

2.24%

10 лет

2.38%

LEO

С начала года

-2.41%

1 месяц

-5.97%

6 месяцев

-5.43%

1 год

2.16%

5 лет

0.24%

10 лет

1.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYMB и LEO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYMB
Ранг риск-скорректированной доходности HYMB, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYMB, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYMB, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYMB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYMB, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYMB, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

LEO
Ранг риск-скорректированной доходности LEO, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEO, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEO, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYMB c LEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. (LEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HYMB, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYMB: 0.22
LEO: 0.30
Коэффициент Сортино HYMB, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYMB: 0.30
LEO: 0.47
Коэффициент Омега HYMB, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HYMB: 1.05
LEO: 1.06
Коэффициент Кальмара HYMB, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYMB: 0.16
LEO: 0.11
Коэффициент Мартина HYMB, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYMB: 0.83
LEO: 0.77

Показатель коэффициента Шарпа HYMB на текущий момент составляет 0.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LEO равному 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYMB и LEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
0.30
HYMB
LEO

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYMB и LEO

Дивидендная доходность HYMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности LEO в 3.92%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF
4.49%4.29%4.07%3.77%3.19%3.55%3.95%4.03%3.78%4.08%4.54%4.49%
LEO
BNY Mellon Strategic Municipals, Inc.
3.92%3.77%4.37%5.66%4.84%4.95%4.94%5.96%5.97%6.14%6.04%7.11%

Просадки

Сравнение просадок HYMB и LEO

Максимальная просадка HYMB за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки LEO в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMB и LEO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.89%
-28.14%
HYMB
LEO

Волатильность

Сравнение волатильности HYMB и LEO

Текущая волатильность для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) составляет 4.60%, в то время как у BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. (LEO) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что HYMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.60%
6.10%
HYMB
LEO