PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYMB с LEO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYMB и LEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. (LEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.20%
5.35%
HYMB
LEO

Доходность по периодам

С начала года, HYMB показывает доходность 6.53%, что значительно ниже, чем у LEO с доходностью 10.32%. За последние 10 лет акции HYMB превзошли акции LEO по среднегодовой доходности: 3.09% против 2.61% соответственно.


HYMB

С начала года

6.53%

1 месяц

-0.34%

6 месяцев

4.20%

1 год

11.69%

5 лет (среднегодовая)

1.25%

10 лет (среднегодовая)

3.09%

LEO

С начала года

10.32%

1 месяц

-3.56%

6 месяцев

5.35%

1 год

16.66%

5 лет (среднегодовая)

-1.70%

10 лет (среднегодовая)

2.61%

Основные характеристики


HYMBLEO
Коэф-т Шарпа2.221.71
Коэф-т Сортино3.102.41
Коэф-т Омега1.441.31
Коэф-т Кальмара0.900.47
Коэф-т Мартина13.868.57
Индекс Язвы0.87%1.92%
Дневная вол-ть5.43%9.61%
Макс. просадка-29.57%-47.35%
Текущая просадка-3.32%-24.03%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между HYMB и LEO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYMB c LEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. (LEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYMB, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.221.71
Коэффициент Сортино HYMB, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.102.41
Коэффициент Омега HYMB, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.441.31
Коэффициент Кальмара HYMB, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.900.47
Коэффициент Мартина HYMB, с текущим значением в 13.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0013.868.57
HYMB
LEO

Показатель коэффициента Шарпа HYMB на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LEO равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYMB и LEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.22
1.71
HYMB
LEO

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYMB и LEO

Дивидендная доходность HYMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности LEO в 3.65%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF
4.17%4.06%3.77%3.19%3.55%3.95%4.03%3.78%4.08%4.54%4.49%5.17%
LEO
BNY Mellon Strategic Municipals, Inc.
3.65%4.37%5.66%4.84%4.95%4.94%5.96%5.97%6.14%6.04%7.11%7.74%

Просадки

Сравнение просадок HYMB и LEO

Максимальная просадка HYMB за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки LEO в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMB и LEO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.32%
-24.03%
HYMB
LEO

Волатильность

Сравнение волатильности HYMB и LEO

Текущая волатильность для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) составляет 2.26%, в то время как у BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. (LEO) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что HYMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.26%
3.73%
HYMB
LEO