Сравнение HIMU с FTMH
HIMU (iShares High Yield Muni Active ETF) and FTMH (Franklin Municipal High Yield ETF) are both High Yield Muni funds. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIMU charges 0.42%/yr vs 0.35%/yr for FTMH.
Доходность
Сравнение доходности HIMU и FTMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMU показывает доходность 2.68%, что значительно ниже, чем у FTMH с доходностью 3.48%.
HIMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 7.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTMH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 3.48%
- 6 месяцев
- 3.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIMU и FTMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF | 2.68% | -0.27% |
FTMH Franklin Municipal High Yield ETF | 3.48% | 0.11% |
Correlation
The correlation between HIMU and FTMH is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMU vs. FTMH — Ранг доходности на риск
HIMU
FTMH
Сравнение HIMU c FTMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) и Franklin Municipal High Yield ETF (FTMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIMU | FTMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIMU | FTMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.53 | -1.14 |
Просадки
Сравнение просадок HIMU и FTMH
Максимальная просадка HIMU за все время составила -8.01%, что больше максимальной просадки FTMH в -3.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMU и FTMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMU | FTMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.01% | -3.12% | -4.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -0.60% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMU и FTMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMU | FTMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.62% | 4.00% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.42% | 4.00% | +3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.42% | 4.00% | +3.42% |
Сравнение комиссий HIMU и FTMH
HIMU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FTMH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMU и FTMH
Дивидендная доходность HIMU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности FTMH в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FTMH Franklin Municipal High Yield ETF | 2.71% | 0.86% |
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF | 5.15% | 4.57% |
Часто задаваемые вопросы
HIMU and FTMH have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTMH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for HIMU.
HIMU has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 2.71% for FTMH.
They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.42% for HIMU and 0.35% for FTMH.
Подберите оптимальное распределение для HIMU и FTMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор