Сравнение HIMU с FTMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) и Franklin Municipal High Yield ETF (FTMH).
HIMU и FTMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIMU - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 февр. 2025 г.. FTMH - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 мая 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности HIMU и FTMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIMU и FTMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF | 0.17% | -0.27% |
FTMH Franklin Municipal High Yield ETF | 1.06% | 0.11% |
Доходность по периодам
С начала года, HIMU показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у FTMH с доходностью 1.06%.
HIMU
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTMH
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIMU и FTMH
HIMU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FTMH в 0.35%.
Доходность на риск
HIMU vs. FTMH — Ранг доходности на риск
HIMU
FTMH
Сравнение HIMU c FTMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) и Franklin Municipal High Yield ETF (FTMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIMU | FTMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIMU | FTMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.70 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между HIMU и FTMH составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMU и FTMH
Дивидендная доходность HIMU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности FTMH в 2.01%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF | 5.22% | 4.57% |
FTMH Franklin Municipal High Yield ETF | 2.01% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок HIMU и FTMH
Максимальная просадка HIMU за все время составила -8.01%, что больше максимальной просадки FTMH в -3.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMU и FTMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIMU | FTMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.01% | -3.12% | -4.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -1.79% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -0.59% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMU и FTMH
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIMU | FTMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.09% | 3.99% | +4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.82% | 3.99% | +3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.82% | 3.99% | +3.83% |