PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYMB с CCEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYMB с CCEF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYMB (SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF) and CCEF (Calamos CEF Income & Arbitrage ETF) are both exchange-traded funds - HYMB is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg Municipal Yield, while CCEF is a Dividend fund actively managed by Calamos. HYMB is passively managed, while CCEF is actively managed. Over the past year, HYMB returned 7.38% vs 16.03% for CCEF. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. HYMB charges 0.35%/yr vs 2.74%/yr for CCEF.

Доходность

Сравнение доходности HYMB и CCEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYMB показывает доходность 3.07%, что значительно ниже, чем у CCEF с доходностью 6.10%.

HYMB

1 день
0.20%
1 месяц
1.19%
С начала года
3.07%
6 месяцев
3.18%
1 год
7.38%
3 года*
5.23%
5 лет*
0.46%
10 лет*
2.47%

CCEF

1 день
0.36%
1 месяц
1.30%
С начала года
6.10%
6 месяцев
7.04%
1 год
16.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYMB и CCEF

2026 (YTD)20252024
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF		3.07%2.04%5.77%
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		6.10%13.47%18.80%

Correlation

The correlation between HYMB and CCEF is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2024 г.

0.24

Сравнение распределения секторов HYMB и CCEF

Секторы
HYMB
CCEF

Коммунальные услуги

100.0%
3.7%

Сырьевые материалы

-

3.9%

Коммуникационные услуги

-

4.2%

Потребительский циклический сектор

-

4.7%

Потребительский защитный сектор

-

2.3%

Энергетика

-

18.9%

Финансовые услуги

-

30.7%

Здравоохранение

-

7.4%

Промышленность

-

5.9%

Недвижимость

-

4.3%

Технологии

-

14.1%

Коммунальные услуги

HYMB
100.0%
CCEF
3.7%

Сырьевые материалы

HYMB

-

CCEF
3.9%

Коммуникационные услуги

HYMB

-

CCEF
4.2%

Потребительский циклический сектор

HYMB

-

CCEF
4.7%

Потребительский защитный сектор

HYMB

-

CCEF
2.3%

Энергетика

HYMB

-

CCEF
18.9%

Финансовые услуги

HYMB

-

CCEF
30.7%

Здравоохранение

HYMB

-

CCEF
7.4%

Промышленность

HYMB

-

CCEF
5.9%

Недвижимость

HYMB

-

CCEF
4.3%

Технологии

HYMB

-

CCEF
14.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF

Calamos CEF Income & Arbitrage ETF

Часто сравнивают с HYMB:
HYMB с HYDHYMB с VTEBHYMB с MUBHYMB с HIMUHYMB с MINOHYMB с NDMOHYMB с ITM
Часто сравнивают с CCEF:
CCEF с CEFSCCEF с CVRTCCEF с RDFICCEF с PCEFCCEF с PAPICCEF с PGCCEF с PRPFX

Доходность на риск

HYMB vs. CCEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYMB
Ранг доходности на риск HYMB: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYMB: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYMB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYMB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYMB: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYMB: 5151
Ранг коэф-та Мартина
CCEF
Ранг доходности на риск CCEF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCEF: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCEF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCEF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCEF: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCEF: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYMB c CCEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYMBCCEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.03

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.83

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

2.08

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.46

9.04

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYMB vs. CCEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYMB на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CCEF равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYMB и CCEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYMBCCEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.03

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.51

-1.06

Просадки

Сравнение просадок HYMB и CCEF

Максимальная просадка HYMB за все время составила -29.57%, что больше максимальной просадки CCEF в -13.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMB и CCEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYMBCCEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-13.25%

-16.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-7.75%

+4.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.44%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.29%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-1.35%

-2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

1.78%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности HYMB и CCEF

Текущая волатильность для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) составляет 1.35%, в то время как у Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что HYMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYMBCCEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

2.28%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.14%

6.66%

-3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.06%

7.95%

-3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.66%

10.77%

-4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.35%

10.77%

+0.58%

Сравнение комиссий HYMB и CCEF

HYMB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CCEF в 2.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYMB и CCEF

Дивидендная доходность HYMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности CCEF в 7.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		7.96%8.08%6.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF		4.54%4.55%4.29%4.07%3.77%3.19%3.55%3.95%4.03%3.78%4.08%4.54%

Часто задаваемые вопросы

HYMB and CCEF have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCEF has higher volatility (2.28%) compared to HYMB (1.35%). In terms of maximum drawdown, HYMB dropped -29.57% vs CCEF's -13.25%.

On 1-year performance, CCEF leads with 16.03% vs 7.38% for HYMB. On fees, HYMB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HYMB has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CCEF has performed better with a 16.03% return vs 7.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYMB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 2.74% for CCEF.

CCEF has the higher dividend yield at 7.96%, compared with 4.54% for HYMB.

HYMB is categorized as Municipal Bonds, while CCEF is Dividend. They also come from different issuers: State Street and Calamos. Their fees differ too: 0.35% for HYMB and 2.74% for CCEF.

CCEF currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYMB и CCEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор