PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYMB с BIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYMB с BIL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).

HYMB и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYMB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Municipal Yield. Фонд был запущен 13 апр. 2011 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HYMB и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYMB и BIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF		0.82%2.04%5.52%7.73%-15.54%5.16%3.74%9.51%4.91%3.22%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		0.88%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, HYMB показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции HYMB превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 2.52% против 2.13% соответственно.

HYMB

1 день
0.64%
1 месяц
-1.35%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.23%
1 год
2.88%
3 года*
4.34%
5 лет*
0.49%
10 лет*
2.52%

BIL

1 день
0.03%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.00%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.28%
10 лет*
2.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с HYMB:
HYMB с HYDHYMB с VTEBHYMB с MUBHYMB с HIMUHYMB с MINOHYMB с NDMOHYMB с ITM
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с TFLOBIL с SHYBIL с TBILBIL с VBIL

Сравнение комиссий HYMB и BIL

HYMB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.

HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

Доходность на риск

HYMB vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYMB
Ранг доходности на риск HYMB: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYMB: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYMB: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYMB: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYMB: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYMB: 2424
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYMB c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYMBBILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

19.52

-19.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

254.20

-253.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

180.39

-179.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

368.00

-367.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.74

4,131.71

-4,129.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYMB vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYMB на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYMB и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYMBBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

19.52

-19.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

12.55

-12.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

8.23

-8.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

2.73

-2.29

Корреляция

Корреляция между HYMB и BIL составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYMB и BIL

Дивидендная доходность HYMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности BIL в 3.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF		4.59%4.55%4.29%4.07%3.77%3.19%3.55%3.95%4.03%3.78%4.08%4.54%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		3.96%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYMB и BIL

Максимальная просадка HYMB за все время составила -29.57%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMB и BIL.

Загрузка...

Показатели просадок

HYMBBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-0.78%

-28.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.07%

-0.01%

-5.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.15%

-0.12%

-20.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

-0.21%

-29.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

0.00%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-0.26%

-3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

0.00%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HYMB и BIL

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) имеет более высокую волатильность в 2.21% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что HYMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYMBBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

0.06%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

0.14%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.95%

0.21%

+5.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.63%

0.26%

+6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.34%

0.26%

+11.08%