PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYLS с USHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYLS и USHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYLS и USHY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYLS
First Trust Tactical High Yield ETF
-1.29%8.00%5.85%13.66%-12.83%3.69%5.32%14.66%-2.46%0.40%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
-0.05%8.81%8.45%12.73%-11.18%5.02%6.17%14.24%-2.41%0.16%

Доходность по периодам

С начала года, HYLS показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у USHY с доходностью -0.05%.


HYLS

1 день
0.17%
1 месяц
-0.42%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-0.27%
1 год
5.37%
3 года*
7.33%
5 лет*
2.70%
10 лет*
4.39%

USHY

1 день
0.33%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.98%
1 год
7.26%
3 года*
8.45%
5 лет*
4.21%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Tactical High Yield ETF

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий HYLS и USHY

HYLS берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.


Доходность на риск

HYLS vs. USHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYLS
Ранг доходности на риск HYLS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLS: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLS: 6464
Ранг коэф-та Мартина

USHY
Ранг доходности на риск USHY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYLS c USHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYLSUSHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.32

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.94

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.91

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.06

9.64

-2.57

HYLS vs. USHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYLS на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USHY равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYLS и USHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HYLSUSHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.32

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.58

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.56

+0.10

Корреляция

Корреляция между HYLS и USHY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLS и USHY

Дивидендная доходность HYLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что меньше доходности USHY в 6.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYLS
First Trust Tactical High Yield ETF
6.67%6.38%6.25%5.98%7.38%5.48%5.09%5.17%5.81%5.53%5.37%6.11%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
6.95%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYLS и USHY

Максимальная просадка HYLS за все время составила -22.99%, примерно равная максимальной просадке USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLS и USHY.


Загрузка...

Показатели просадок


HYLSUSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-22.44%

-0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.33%

-3.92%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.75%

-15.56%

-0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-1.03%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-2.71%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.77%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HYLS и USHY

First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) имеют волатильность 2.10% и 2.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HYLSUSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

2.21%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

2.84%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.76%

5.52%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.59%

7.33%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.70%

8.32%

-1.62%