Сравнение HYLS с USHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY).
HYLS и USHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г.. USHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained. Фонд был запущен 25 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности HYLS и USHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYLS и USHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | -1.29% | 8.00% | 5.85% | 13.66% | -12.83% | 3.69% | 5.32% | 14.66% | -2.46% | 0.40% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | -0.05% | 8.81% | 8.45% | 12.73% | -11.18% | 5.02% | 6.17% | 14.24% | -2.41% | 0.16% |
Доходность по периодам
С начала года, HYLS показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у USHY с доходностью -0.05%.
HYLS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 4.39%
USHY
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 7.26%
- 3 года*
- 8.45%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYLS и USHY
HYLS берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.
Доходность на риск
HYLS vs. USHY — Ранг доходности на риск
HYLS
USHY
Сравнение HYLS c USHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYLS | USHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.32 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.94 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.91 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 9.64 | -2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYLS | USHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.32 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.58 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.56 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между HYLS и USHY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYLS и USHY
Дивидендная доходность HYLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что меньше доходности USHY в 6.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | 6.67% | 6.38% | 6.25% | 5.98% | 7.38% | 5.48% | 5.09% | 5.17% | 5.81% | 5.53% | 5.37% | 6.11% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.95% | 6.79% | 6.89% | 6.63% | 6.08% | 5.07% | 5.30% | 5.92% | 6.30% | 0.73% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYLS и USHY
Максимальная просадка HYLS за все время составила -22.99%, примерно равная максимальной просадке USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLS и USHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYLS | USHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.99% | -22.44% | -0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.33% | -3.92% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.75% | -15.56% | -0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -1.03% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -2.71% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.77% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYLS и USHY
First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) имеют волатильность 2.10% и 2.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYLS | USHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 2.21% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 2.84% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.76% | 5.52% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 7.33% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.70% | 8.32% | -1.62% |