PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYLS с PSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYLS с PSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH).

HYLS и PSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г.. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HYLS и PSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYLS и PSH

2026 (YTD)202520242023
HYLS
First Trust Tactical High Yield ETF		-1.29%8.00%5.85%0.82%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		0.76%7.34%7.96%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, HYLS показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у PSH с доходностью 0.76%.

HYLS

1 день
0.17%
1 месяц
-0.42%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-0.27%
1 год
5.37%
3 года*
7.33%
5 лет*
2.70%
10 лет*
4.39%

PSH

1 день
0.35%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.82%
1 год
6.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Tactical High Yield ETF

PGIM Short Duration High Yield ETF

Часто сравнивают с HYLS:
HYLS с HYUPHYLS с EIFAXHYLS с FFTWXHYLS с HYGHYLS с HYGHHYLS с VOOHYLS с AGG
Часто сравнивают с PSH:
PSH с OOSPPSH с VOOPSH с IQHIPSH с BSJPPSH с CDXPSH с SPYPSH с JPIE

Сравнение комиссий HYLS и PSH

HYLS берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PSH в 0.45%.

HYLS
First Trust Tactical High Yield ETF
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF

Доходность на риск

HYLS vs. PSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYLS
Ранг доходности на риск HYLS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLS: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PSH
Ранг доходности на риск PSH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYLS c PSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYLSPSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.68

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.54

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.40

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.34

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.06

10.93

-3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYLS vs. PSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYLS на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа PSH равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYLS и PSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYLSPSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.68

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

2.20

-1.53

Корреляция

Корреляция между HYLS и PSH составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLS и PSH

Дивидендная доходность HYLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что меньше доходности PSH в 6.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYLS
First Trust Tactical High Yield ETF		6.67%6.38%6.25%5.98%7.38%5.48%5.09%5.17%5.81%5.53%5.37%6.11%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		6.98%6.62%8.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYLS и PSH

Максимальная просадка HYLS за все время составила -22.99%, что больше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLS и PSH.

Загрузка...

Показатели просадок

HYLSPSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-3.06%

-19.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.33%

-2.84%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

0.00%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-0.27%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.61%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности HYLS и PSH

First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что HYLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYLSPSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

1.59%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

2.00%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.76%

3.94%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.59%

3.30%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.70%

3.30%

+3.40%