PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYLS с LDRH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYLS с LDRH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH).

HYLS и LDRH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г.. LDRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HYLS и LDRH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYLS и LDRH

2026 (YTD)20252024
HYLS
First Trust Tactical High Yield ETF		-1.29%8.00%-0.36%
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		0.66%7.18%0.21%

Доходность по периодам

С начала года, HYLS показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у LDRH с доходностью 0.66%.

HYLS

1 день
0.17%
1 месяц
-0.42%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-0.27%
1 год
5.37%
3 года*
7.33%
5 лет*
2.70%
10 лет*
4.39%

LDRH

1 день
0.15%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.66%
6 месяцев
1.72%
1 год
6.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Tactical High Yield ETF

iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

Часто сравнивают с HYLS:
HYLS с HYUPHYLS с EIFAXHYLS с FFTWXHYLS с HYGHYLS с HYGHHYLS с VOOHYLS с AGG
Часто сравнивают с LDRH:
LDRH с FXNAXLDRH с VGHYLDRH с SPHYLDRH с STIPLDRH с XHYFLDRH с GHYBLDRH с IBHG

Сравнение комиссий HYLS и LDRH

HYLS берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии LDRH в 0.35%.

HYLS
First Trust Tactical High Yield ETF
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

Доходность на риск

HYLS vs. LDRH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYLS
Ранг доходности на риск HYLS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLS: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
LDRH
Ранг доходности на риск LDRH: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRH: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRH: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRH: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRH: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYLS c LDRH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYLSLDRHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.71

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.63

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.41

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.39

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.06

14.61

-7.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYLS vs. LDRH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYLS на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа LDRH равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYLS и LDRH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYLSLDRHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.71

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.61

-0.95

Корреляция

Корреляция между HYLS и LDRH составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLS и LDRH

Дивидендная доходность HYLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что меньше доходности LDRH в 6.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYLS
First Trust Tactical High Yield ETF		6.67%6.38%6.25%5.98%7.38%5.48%5.09%5.17%5.81%5.53%5.37%6.11%
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		6.98%6.41%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYLS и LDRH

Максимальная просадка HYLS за все время составила -22.99%, что больше максимальной просадки LDRH в -3.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLS и LDRH.

Загрузка...

Показатели просадок

HYLSLDRHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-3.17%

-19.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.33%

-2.82%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-0.32%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-0.25%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.46%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности HYLS и LDRH

First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что HYLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYLSLDRHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

1.34%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

2.04%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.76%

3.89%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.59%

3.62%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.70%

3.62%

+3.08%