Сравнение HYLS с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
HYLS и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности HYLS и KNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYLS и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | -1.29% | 8.00% | 5.85% | 13.66% | -12.83% | 3.69% | 5.32% | 14.66% | -1.63% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.22% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 7.21% | 26.64% | -0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, HYLS показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 1.22%.
HYLS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 4.39%
KNG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYLS и KNG
HYLS берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.
Доходность на риск
HYLS vs. KNG — Ранг доходности на риск
HYLS
KNG
Сравнение HYLS c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYLS | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.38 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 0.64 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.08 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 0.47 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 1.70 | +5.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYLS | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.38 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.42 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.49 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между HYLS и KNG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYLS и KNG
Дивидендная доходность HYLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что меньше доходности KNG в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | 6.67% | 6.38% | 6.25% | 5.98% | 7.38% | 5.48% | 5.09% | 5.17% | 5.81% | 5.53% | 5.37% | 6.11% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYLS и KNG
Максимальная просадка HYLS за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLS и KNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYLS | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.99% | -35.12% | +12.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.33% | -10.55% | +7.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.75% | -18.20% | +2.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -6.79% | +5.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -4.10% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 2.94% | -2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYLS и KNG
Текущая волатильность для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) составляет 2.10%, в то время как у FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что HYLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYLS | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 3.36% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 7.47% | -4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.76% | 13.64% | -8.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 13.63% | -7.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.70% | 17.30% | -10.60% |