PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYLS с KNG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYLS и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYLS и KNG


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HYLS
First Trust Tactical High Yield ETF
-1.29%8.00%5.85%13.66%-12.83%3.69%5.32%14.66%-1.63%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
1.22%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-0.84%

Доходность по периодам

С начала года, HYLS показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 1.22%.


HYLS

1 день
0.17%
1 месяц
-0.42%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-0.27%
1 год
5.37%
3 года*
7.33%
5 лет*
2.70%
10 лет*
4.39%

KNG

1 день
-0.02%
1 месяц
-6.54%
С начала года
1.22%
6 месяцев
3.22%
1 год
5.13%
3 года*
6.52%
5 лет*
5.64%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Tactical High Yield ETF

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Сравнение комиссий HYLS и KNG

HYLS берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.


Доходность на риск

HYLS vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYLS
Ранг доходности на риск HYLS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLS: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLS: 6464
Ранг коэф-та Мартина

KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYLS c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYLSKNGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.38

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

0.64

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.08

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

0.47

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.06

1.70

+5.36

HYLS vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYLS на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYLS и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HYLSKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.38

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.42

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.49

+0.18

Корреляция

Корреляция между HYLS и KNG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLS и KNG

Дивидендная доходность HYLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что меньше доходности KNG в 8.67%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYLS
First Trust Tactical High Yield ETF
6.67%6.38%6.25%5.98%7.38%5.48%5.09%5.17%5.81%5.53%5.37%6.11%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
8.67%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYLS и KNG

Максимальная просадка HYLS за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLS и KNG.


Загрузка...

Показатели просадок


HYLSKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-35.12%

+12.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.33%

-10.55%

+7.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.75%

-18.20%

+2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-6.79%

+5.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-4.10%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

2.94%

-2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности HYLS и KNG

Текущая волатильность для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) составляет 2.10%, в то время как у FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что HYLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HYLSKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

3.36%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

7.47%

-4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.76%

13.64%

-8.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.59%

13.63%

-7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.70%

17.30%

-10.60%