Сравнение HYLS с IGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).
HYLS и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности HYLS и IGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYLS и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | -1.29% | 8.00% | 5.85% | 13.66% | -12.83% | 2.72% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 7.26% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
Доходность по периодам
С начала года, HYLS показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.
HYLS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 4.39%
IGLD
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 18.12%
- 1 год
- 40.06%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 15.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYLS и IGLD
HYLS берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии IGLD в 0.85%.
Доходность на риск
HYLS vs. IGLD — Ранг доходности на риск
HYLS
IGLD
Сравнение HYLS c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYLS | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.69 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 2.17 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.33 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.27 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 9.64 | -2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYLS | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.69 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 1.06 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.06 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между HYLS и IGLD составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYLS и IGLD
Дивидендная доходность HYLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что меньше доходности IGLD в 13.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | 6.67% | 6.38% | 6.25% | 5.98% | 7.38% | 5.48% | 5.09% | 5.17% | 5.81% | 5.53% | 5.37% | 6.11% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 13.93% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYLS и IGLD
Максимальная просадка HYLS за все время составила -22.99%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLS и IGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYLS | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.99% | -18.59% | -4.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.33% | -17.56% | +14.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.75% | -18.59% | +2.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -10.51% | +8.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -5.01% | +2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 4.13% | -3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYLS и IGLD
Текущая волатильность для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) составляет 2.10%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что HYLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYLS | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 10.62% | -8.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 21.23% | -18.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.76% | 23.76% | -19.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 14.90% | -8.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.70% | 14.86% | -8.16% |