PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYLS с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYLS и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYLS и IGLD


2026 (YTD)20252024202320222021
HYLS
First Trust Tactical High Yield ETF
-1.29%8.00%5.85%13.66%-12.83%2.72%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
7.26%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, HYLS показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.


HYLS

1 день
0.17%
1 месяц
-0.42%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-0.27%
1 год
5.37%
3 года*
7.33%
5 лет*
2.70%
10 лет*
4.39%

IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Tactical High Yield ETF

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Сравнение комиссий HYLS и IGLD

HYLS берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии IGLD в 0.85%.


Доходность на риск

HYLS vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYLS
Ранг доходности на риск HYLS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLS: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLS: 6464
Ранг коэф-та Мартина

IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYLS c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYLSIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.69

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.17

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.27

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.06

9.64

-2.58

HYLS vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYLS на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа IGLD равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYLS и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HYLSIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.69

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

1.06

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.06

-0.39

Корреляция

Корреляция между HYLS и IGLD составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLS и IGLD

Дивидендная доходность HYLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что меньше доходности IGLD в 13.93%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYLS
First Trust Tactical High Yield ETF
6.67%6.38%6.25%5.98%7.38%5.48%5.09%5.17%5.81%5.53%5.37%6.11%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYLS и IGLD

Максимальная просадка HYLS за все время составила -22.99%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLS и IGLD.


Загрузка...

Показатели просадок


HYLSIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-18.59%

-4.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.33%

-17.56%

+14.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.75%

-18.59%

+2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-10.51%

+8.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-5.01%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

4.13%

-3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности HYLS и IGLD

Текущая волатильность для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) составляет 2.10%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что HYLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HYLSIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

10.62%

-8.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

21.23%

-18.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.76%

23.76%

-19.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.59%

14.90%

-8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.70%

14.86%

-8.16%