PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYLS с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYLS с AIRR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR).

HYLS и AIRR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г.. AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности HYLS и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYLS и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYLS
First Trust Tactical High Yield ETF		-1.46%8.00%5.85%13.66%-12.83%3.69%5.32%14.66%-2.46%6.39%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		12.74%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%

Доходность по периодам

С начала года, HYLS показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 12.74%. За последние 10 лет акции HYLS уступали акциям AIRR по среднегодовой доходности: 4.38% против 20.48% соответственно.

HYLS

1 день
1.20%
1 месяц
-0.72%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
-0.32%
1 год
5.53%
3 года*
7.27%
5 лет*
2.66%
10 лет*
4.38%

AIRR

1 день
4.60%
1 месяц
-6.21%
С начала года
12.74%
6 месяцев
14.68%
1 год
62.71%
3 года*
32.43%
5 лет*
22.20%
10 лет*
20.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Tactical High Yield ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с HYLS:
HYLS с HYUPHYLS с EIFAXHYLS с FFTWXHYLS с HYGHYLS с HYGHHYLS с VOOHYLS с AGG
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с CCOR

Сравнение комиссий HYLS и AIRR

HYLS берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.70%.

HYLS
First Trust Tactical High Yield ETF
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Доходность на риск

HYLS vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYLS
Ранг доходности на риск HYLS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLS: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYLS c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYLSAIRRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

2.23

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.92

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.38

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

4.78

-3.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.97

16.89

-9.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYLS vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYLS на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYLS и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYLSAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.23

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.89

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.79

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.62

+0.05

Корреляция

Корреляция между HYLS и AIRR составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLS и AIRR

Дивидендная доходность HYLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности AIRR в 0.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYLS
First Trust Tactical High Yield ETF		6.69%6.38%6.25%5.98%7.38%5.48%5.09%5.17%5.81%5.53%5.37%6.11%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.16%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%

Просадки

Сравнение просадок HYLS и AIRR

Максимальная просадка HYLS за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLS и AIRR.

Загрузка...

Показатели просадок

HYLSAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-42.37%

+19.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.33%

-13.09%

+9.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.75%

-27.95%

+12.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.99%

-42.37%

+19.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-9.09%

+7.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-7.50%

+5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

3.71%

-2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности HYLS и AIRR

Текущая волатильность для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) составляет 2.11%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 10.92%. Это указывает на то, что HYLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYLSAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

10.92%

-8.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

19.67%

-17.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.75%

28.26%

-23.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.59%

25.07%

-18.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.70%

26.14%

-19.44%