PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYLE.DE с EURUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение HYLE.DE с EURUSD=X

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYLE.DE (iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist) is High Yield Bonds fund tracking the iBoxx® Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (EUR Hedged), while EURUSD=X (EUR/USD) is a currency. Over the past 5 years, HYLE.DE returned 2.18%/yr vs -0.00%/yr for EURUSD=X. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности HYLE.DE и EURUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (HYLE.DE) и EUR/USD (EURUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HYLE.DE торгуется в EUR, в то время как EURUSD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EURUSD=X были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HYLE.DE показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у EURUSD=X с доходностью 0.02%.

HYLE.DE

1 день
0.17%
1 месяц
-0.03%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.96%
1 год
3.91%
3 года*
6.29%
5 лет*
2.18%
10 лет*
—

EURUSD=X

1 день
0.03%
1 месяц
0.01%
С начала года
0.02%
6 месяцев
-0.00%
1 год
0.02%
3 года*
0.01%
5 лет*
-0.00%
10 лет*
0.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYLE.DE и EURUSD=X

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HYLE.DE
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist		0.62%5.98%5.45%9.62%-10.62%3.02%2.52%3.53%
EURUSD=X
EUR/USD		0.02%-0.03%0.01%0.07%-0.18%0.16%-0.12%0.34%

Correlation

The correlation between HYLE.DE and EURUSD=X is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2019 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist

EUR/USD

Часто сравнивают с HYLE.DE:
HYLE.DE с EUNU.DEHYLE.DE с GFEA.DEHYLE.DE с IS3K.DEHYLE.DE с IBC7.DEHYLE.DE с IS0R.DEHYLE.DE с SYBK.DEHYLE.DE с IBC9.DE
Часто сравнивают с EURUSD=X:
EURUSD=X с BTC-USDEURUSD=X с GBPUSD=XEURUSD=X с FXEEURUSD=X с NZDUSD=XEURUSD=X с ^GDAXIEURUSD=X с USDEURUSD=X с AUDUSD=X

Доходность на риск

HYLE.DE vs. EURUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYLE.DE
Ранг доходности на риск HYLE.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLE.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLE.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLE.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLE.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLE.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
EURUSD=X
Ранг доходности на риск EURUSD=X: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EURUSD=X: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURUSD=X: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURUSD=X: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURUSD=X: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURUSD=X: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYLE.DE c EURUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (HYLE.DE) и EUR/USD (EURUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYLE.DEEURUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
0.02

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
0.03

+1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.00

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

0.03

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.60

0.15

+6.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYLE.DE vs. EURUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYLE.DE на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа EURUSD=X равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYLE.DE и EURUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYLE.DEEURUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.02

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.00

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.00

+0.31

Просадки

Сравнение просадок HYLE.DE и EURUSD=X

Максимальная просадка HYLE.DE за все время составила -22.59%, что больше максимальной просадки EURUSD=X в -1.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLE.DE и EURUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYLE.DEEURUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-1.76%

-20.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-0.43%

-2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.05%

-0.81%

-3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.38%

-0.81%

-14.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-1.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.72%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-0.72%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

0.09%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности HYLE.DE и EURUSD=X

iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (HYLE.DE) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с EUR/USD (EURUSD=X) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что HYLE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EURUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYLE.DEEURUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

0.23%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

0.56%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

0.75%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.85%

0.74%

+5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.39%

1.15%

+7.24%

Часто задаваемые вопросы

HYLE.DE and EURUSD=X have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYLE.DE и EURUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор