PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYLE.DE с IS0R.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYLE.DE с IS0R.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (HYLE.DE) и iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS0R.DE).

HYLE.DE и IS0R.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYLE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (EUR Hedged). Фонд был запущен 26 апр. 2019 г.. IS0R.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® USD Liquid High Yield Capped. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HYLE.DE и IS0R.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (HYLE.DE) и iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS0R.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYLE.DE и IS0R.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HYLE.DE
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist		-0.86%5.98%5.45%9.62%-10.62%3.02%2.52%3.53%
IS0R.DE
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)		1.06%-2.53%12.70%6.99%-3.38%12.70%-4.57%4.29%

Доходность по периодам

С начала года, HYLE.DE показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у IS0R.DE с доходностью 1.06%.

HYLE.DE

1 день
1.15%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
0.04%
1 год
4.18%
3 года*
5.98%
5 лет*
2.05%
10 лет*
—

IS0R.DE

1 день
0.01%
1 месяц
-0.10%
С начала года
1.06%
6 месяцев
2.07%
1 год
-0.40%
3 года*
5.46%
5 лет*
4.20%
10 лет*
5.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist

iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с HYLE.DE:
HYLE.DE с EUNU.DEHYLE.DE с IBC9.DEHYLE.DE с GFEA.DEHYLE.DE с IBC7.DEHYLE.DE с IS3K.DEHYLE.DE с SYBK.DEHYLE.DE с GB1E.DE
Часто сравнивают с IS0R.DE:
IS0R.DE с IHYA.LIS0R.DE с XEON.DEIS0R.DE с SCHDIS0R.DE с SXR8.DEIS0R.DE с VUSA.LIS0R.DE с SSHY.LIS0R.DE с SYBK.DE

Сравнение комиссий HYLE.DE и IS0R.DE

HYLE.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IS0R.DE в 0.50%.

HYLE.DE
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist
IS0R.DE
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

HYLE.DE vs. IS0R.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYLE.DE
Ранг доходности на риск HYLE.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLE.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLE.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLE.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLE.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLE.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IS0R.DE
Ранг доходности на риск IS0R.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0R.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0R.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0R.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0R.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0R.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYLE.DE c IS0R.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (HYLE.DE) и iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS0R.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYLE.DEIS0R.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

-0.05

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

-0.02

+1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.00

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

0.02

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.56

0.05

+6.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYLE.DE vs. IS0R.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYLE.DE на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа IS0R.DE равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYLE.DE и IS0R.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYLE.DEIS0R.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

-0.05

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.54

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.48

-0.19

Корреляция

Корреляция между HYLE.DE и IS0R.DE составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLE.DE и IS0R.DE

Дивидендная доходность HYLE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что меньше доходности IS0R.DE в 7.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYLE.DE
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist		5.44%5.34%5.38%4.76%4.17%3.83%4.50%1.75%0.00%0.00%0.00%0.00%
IS0R.DE
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)		7.88%6.34%6.27%5.74%4.94%4.18%5.22%5.46%5.65%5.88%5.32%6.00%

Просадки

Сравнение просадок HYLE.DE и IS0R.DE

Максимальная просадка HYLE.DE за все время составила -22.59%, примерно равная максимальной просадке IS0R.DE в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLE.DE и IS0R.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

HYLE.DEIS0R.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-22.05%

-0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-7.11%

+4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.38%

-11.44%

-3.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-4.57%

+3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-4.75%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

1.82%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности HYLE.DE и IS0R.DE

iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (HYLE.DE) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS0R.DE) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что HYLE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS0R.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYLE.DEIS0R.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

1.79%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

4.01%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94%

7.80%

-3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.82%

7.70%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.46%

8.92%

-0.46%