PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYLE.DE с IBC7.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYLE.DE с IBC7.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (HYLE.DE) и iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (IBC7.DE).

HYLE.DE и IBC7.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYLE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (EUR Hedged). Фонд был запущен 26 апр. 2019 г.. IBC7.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Corporate ex EM Fallen Angels 3% Capped (EUR Hedged). Фонд был запущен 10 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HYLE.DE и IBC7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (HYLE.DE) и iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (IBC7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYLE.DE и IBC7.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HYLE.DE
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist		-0.86%5.98%5.45%9.62%-10.62%3.02%2.52%3.53%
IBC7.DE
iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		-1.24%6.91%3.22%9.52%-14.03%3.70%13.72%6.11%

Доходность по периодам

С начала года, HYLE.DE показывает доходность -0.86%, что значительно выше, чем у IBC7.DE с доходностью -1.24%.

HYLE.DE

1 день
1.15%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
0.04%
1 год
4.18%
3 года*
5.98%
5 лет*
2.05%
10 лет*
—

IBC7.DE

1 день
0.72%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
-0.32%
1 год
3.94%
3 года*
5.31%
5 лет*
1.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist

iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

Часто сравнивают с HYLE.DE:
HYLE.DE с EUNU.DEHYLE.DE с IBC9.DEHYLE.DE с GFEA.DEHYLE.DE с IS0R.DEHYLE.DE с IS3K.DEHYLE.DE с SYBK.DEHYLE.DE с GB1E.DE
Часто сравнивают с IBC7.DE:
IBC7.DE с IBC9.DEIBC7.DE с QDVQ.DEIBC7.DE с SYBK.DEIBC7.DE с GFEA.DEIBC7.DE с XZHY.DEIBC7.DE с IS3K.DEIBC7.DE с UDHY.DE

Сравнение комиссий HYLE.DE и IBC7.DE

И HYLE.DE, и IBC7.DE имеют комиссию равную 0.55%.

HYLE.DE
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist
IBC7.DE
iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

Доходность на риск

HYLE.DE vs. IBC7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYLE.DE
Ранг доходности на риск HYLE.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLE.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLE.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLE.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLE.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLE.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IBC7.DE
Ранг доходности на риск IBC7.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBC7.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBC7.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBC7.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBC7.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBC7.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYLE.DE c IBC7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (HYLE.DE) и iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (IBC7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYLE.DEIBC7.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.87

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.21

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.13

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.56

4.58

+1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYLE.DE vs. IBC7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYLE.DE на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBC7.DE равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYLE.DE и IBC7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYLE.DEIBC7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.87

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.19

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.42

-0.13

Корреляция

Корреляция между HYLE.DE и IBC7.DE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLE.DE и IBC7.DE

Дивидендная доходность HYLE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что меньше доходности IBC7.DE в 7.11%

TTM20252024202320222021202020192018
HYLE.DE
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist		5.44%5.34%5.38%4.76%4.17%3.83%4.50%1.75%0.00%
IBC7.DE
iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		7.11%5.55%5.89%5.17%4.46%3.93%4.18%4.59%3.28%

Просадки

Сравнение просадок HYLE.DE и IBC7.DE

Максимальная просадка HYLE.DE за все время составила -22.59%, примерно равная максимальной просадке IBC7.DE в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLE.DE и IBC7.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

HYLE.DEIBC7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-21.83%

-0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-4.09%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.38%

-18.31%

+2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-2.45%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-4.55%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

0.86%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HYLE.DE и IBC7.DE

iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (HYLE.DE) и iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (IBC7.DE) имеют волатильность 1.98% и 1.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYLE.DEIBC7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

1.89%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

2.63%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94%

4.54%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.82%

5.94%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.46%

8.06%

+0.40%