Сравнение HYLE.DE с GFEA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (HYLE.DE) и VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF (GFEA.DE).
HYLE.DE и GFEA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYLE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (EUR Hedged). Фонд был запущен 26 апр. 2019 г.. GFEA.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained. Фонд был запущен 19 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYLE.DE и GFEA.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYLE.DE и GFEA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLE.DE iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist | -0.87% | 5.98% | 5.45% | 9.62% | -10.62% | 3.02% | 2.52% | 3.53% |
GFEA.DE VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF | 2.21% | -2.31% | 12.20% | 6.70% | -7.42% | 10.35% | 6.62% | 7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, HYLE.DE показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у GFEA.DE с доходностью 2.21%.
HYLE.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 5.84%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- —
GFEA.DE
- 1 день
- -13.30%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 0.93%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYLE.DE и GFEA.DE
HYLE.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GFEA.DE в 0.40%.
Доходность на риск
HYLE.DE vs. GFEA.DE — Ранг доходности на риск
HYLE.DE
GFEA.DE
Сравнение HYLE.DE c GFEA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (HYLE.DE) и VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF (GFEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYLE.DE | GFEA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.04 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 0.23 | +1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.06 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 0.27 | +1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | 2.34 | +5.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYLE.DE | GFEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.04 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.28 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.56 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между HYLE.DE и GFEA.DE составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYLE.DE и GFEA.DE
Дивидендная доходность HYLE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, тогда как GFEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLE.DE iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist | 5.44% | 5.34% | 5.38% | 4.76% | 4.17% | 3.83% | 4.50% | 1.75% |
GFEA.DE VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYLE.DE и GFEA.DE
Максимальная просадка HYLE.DE за все время составила -22.59%, примерно равная максимальной просадке GFEA.DE в -22.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLE.DE и GFEA.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYLE.DE | GFEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.59% | -22.87% | +0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -13.30% | +10.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.38% | -13.30% | -2.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -13.30% | +11.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -3.43% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 1.54% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYLE.DE и GFEA.DE
Текущая волатильность для iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (HYLE.DE) составляет 1.93%, в то время как у VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF (GFEA.DE) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что HYLE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYLE.DE | GFEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 21.29% | -19.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 21.15% | -18.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.94% | 22.17% | -18.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.82% | 12.13% | -6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.46% | 12.65% | -4.19% |