PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYLE.DE с IBC9.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYLE.DE с IBC9.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (HYLE.DE) и iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IBC9.DE).

HYLE.DE и IBC9.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYLE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (EUR Hedged). Фонд был запущен 26 апр. 2019 г.. IBC9.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® Global Developed Markets Liquid High Yield Capped. Фонд был запущен 13 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HYLE.DE и IBC9.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (HYLE.DE) и iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IBC9.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYLE.DE и IBC9.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HYLE.DE
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist		-0.86%5.98%5.45%9.62%-10.62%3.02%2.52%3.53%
IBC9.DE
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF		0.31%1.08%9.31%9.25%-6.54%8.54%-2.13%4.42%

Доходность по периодам

С начала года, HYLE.DE показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у IBC9.DE с доходностью 0.31%.

HYLE.DE

1 день
1.15%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
0.04%
1 год
4.18%
3 года*
5.98%
5 лет*
2.05%
10 лет*
—

IBC9.DE

1 день
0.48%
1 месяц
-0.59%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.15%
1 год
2.01%
3 года*
5.91%
5 лет*
3.43%
10 лет*
4.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist

iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с HYLE.DE:
HYLE.DE с EUNU.DEHYLE.DE с GFEA.DEHYLE.DE с IBC7.DEHYLE.DE с IS3K.DEHYLE.DE с IS0R.DEHYLE.DE с SYBK.DEHYLE.DE с GB1E.DE
Часто сравнивают с IBC9.DE:
IBC9.DE с SGOVIBC9.DE с VOOIBC9.DE с IUST.DEIBC9.DE с SRLNIBC9.DE с TDIV.ASIBC9.DE с IBC7.DEIBC9.DE с SYBK.DE

Сравнение комиссий HYLE.DE и IBC9.DE

HYLE.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IBC9.DE в 0.50%.

HYLE.DE
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist
IBC9.DE
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Доходность на риск

HYLE.DE vs. IBC9.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYLE.DE
Ранг доходности на риск HYLE.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLE.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLE.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLE.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLE.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLE.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IBC9.DE
Ранг доходности на риск IBC9.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBC9.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBC9.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBC9.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBC9.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBC9.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYLE.DE c IBC9.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (HYLE.DE) и iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IBC9.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYLE.DEIBC9.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.40

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

0.56

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.08

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

0.83

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.56

3.01

+3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYLE.DE vs. IBC9.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYLE.DE на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа IBC9.DE равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYLE.DE и IBC9.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYLE.DEIBC9.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.40

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.60

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.55

-0.25

Корреляция

Корреляция между HYLE.DE и IBC9.DE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLE.DE и IBC9.DE

Дивидендная доходность HYLE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что меньше доходности IBC9.DE в 5.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYLE.DE
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist		5.44%5.34%5.38%4.76%4.17%3.83%4.50%1.75%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBC9.DE
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF		5.64%5.55%5.32%4.88%4.06%3.76%4.80%4.78%4.77%5.03%4.78%5.18%

Просадки

Сравнение просадок HYLE.DE и IBC9.DE

Максимальная просадка HYLE.DE за все время составила -22.59%, примерно равная максимальной просадке IBC9.DE в -22.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLE.DE и IBC9.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

HYLE.DEIBC9.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-22.34%

-0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-4.25%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.38%

-10.01%

-5.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-1.17%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-3.26%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

0.74%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности HYLE.DE и IBC9.DE

iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (HYLE.DE) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IBC9.DE) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что HYLE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBC9.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYLE.DEIBC9.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

1.77%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

2.86%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94%

5.03%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.82%

5.65%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.46%

7.89%

+0.57%