PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYLE.DE с IS3K.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYLE.DE с IS3K.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (HYLE.DE) и iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE).

HYLE.DE и IS3K.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYLE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (EUR Hedged). Фонд был запущен 26 апр. 2019 г.. IS3K.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® USD Liquid High Yield 0-5 Capped. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HYLE.DE и IS3K.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (HYLE.DE) и iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYLE.DE и IS3K.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HYLE.DE
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist		-0.87%5.98%5.45%9.62%-10.62%3.02%2.52%3.53%
IS3K.DE
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF		1.80%-4.31%12.26%4.68%1.95%12.07%-6.16%2.45%

Доходность по периодам

С начала года, HYLE.DE показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у IS3K.DE с доходностью 1.80%.

HYLE.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.84%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
0.13%
1 год
4.15%
3 года*
5.84%
5 лет*
2.05%
10 лет*
—

IS3K.DE

1 день
-13.27%
1 месяц
-0.10%
С начала года
1.80%
6 месяцев
1.95%
1 год
-0.73%
3 года*
4.33%
5 лет*
4.32%
10 лет*
4.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist

iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с HYLE.DE:
HYLE.DE с EUNU.DEHYLE.DE с IBC9.DEHYLE.DE с GFEA.DEHYLE.DE с IBC7.DEHYLE.DE с IS0R.DEHYLE.DE с SYBK.DEHYLE.DE с GB1E.DE
Часто сравнивают с IS3K.DE:
IS3K.DE с IS3Q.DEIS3K.DE с UIMM.DEIS3K.DE с 4GLD.DEIS3K.DE с EXS1.DEIS3K.DE с VUSA.DEIS3K.DE с SYBK.DEIS3K.DE с GB1E.DE

Сравнение комиссий HYLE.DE и IS3K.DE

HYLE.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IS3K.DE в 0.45%.

HYLE.DE
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist
IS3K.DE
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Доходность на риск

HYLE.DE vs. IS3K.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYLE.DE
Ранг доходности на риск HYLE.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLE.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLE.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLE.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLE.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLE.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IS3K.DE
Ранг доходности на риск IS3K.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3K.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3K.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3K.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3K.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3K.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYLE.DE c IS3K.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (HYLE.DE) и iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYLE.DEIS3K.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

-0.03

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

0.11

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.03

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

0.15

+1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.32

0.86

+7.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYLE.DE vs. IS3K.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYLE.DE на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа IS3K.DE равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYLE.DE и IS3K.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYLE.DEIS3K.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

-0.03

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.37

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.46

-0.17

Корреляция

Корреляция между HYLE.DE и IS3K.DE составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLE.DE и IS3K.DE

Дивидендная доходность HYLE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что меньше доходности IS3K.DE в 7.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYLE.DE
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist		5.44%5.34%5.38%4.76%4.17%3.83%4.50%1.75%0.00%0.00%0.00%0.00%
IS3K.DE
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF		7.18%5.70%5.95%5.19%4.12%3.55%4.31%4.69%4.78%4.97%5.17%4.61%

Просадки

Сравнение просадок HYLE.DE и IS3K.DE

Максимальная просадка HYLE.DE за все время составила -22.59%, что больше максимальной просадки IS3K.DE в -17.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLE.DE и IS3K.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

HYLE.DEIS3K.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-17.93%

-4.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-13.27%

+10.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.38%

-13.27%

-2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-13.27%

+11.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-4.50%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

2.26%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности HYLE.DE и IS3K.DE

Текущая волатильность для iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (HYLE.DE) составляет 1.93%, в то время как у iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE) волатильность равна 20.94%. Это указывает на то, что HYLE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3K.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYLE.DEIS3K.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

20.94%

-19.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

20.87%

-18.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94%

21.99%

-18.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.82%

11.62%

-5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.46%

10.22%

-1.76%