PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYLB с PYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYLB с PYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYLB (Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF) and PYLD (PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - HYLB is a High Yield Bonds fund tracking the Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index, while PYLD is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO. HYLB is passively managed, while PYLD is actively managed. Over the past year, HYLB returned 6.78% vs 6.91% for PYLD. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYLB charges 0.15%/yr vs 0.55%/yr for PYLD.

Доходность

Сравнение доходности HYLB и PYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) и PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYLB показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у PYLD с доходностью 0.98%.

HYLB

1 день
0.11%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.65%
6 месяцев
2.09%
1 год
6.78%
3 года*
8.79%
5 лет*
4.06%
10 лет*
—

PYLD

1 день
0.04%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.98%
6 месяцев
1.43%
1 год
6.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYLB и PYLD

2026 (YTD)202520242023
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF		1.65%8.74%8.14%7.91%
PYLD
PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		0.98%9.57%7.69%5.60%

Correlation

The correlation between HYLB and PYLD is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.64

The correlation between HYLB and PYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF

PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с HYLB:
HYLB с USHYHYLB с HYGHYLB с BNDHYLB с SJNKHYLB с PFFDHYLB с JNKHYLB с FTSL
Часто сравнивают с PYLD:
PYLD с PIMIXPYLD с BINCPYLD с PONPXPYLD с CGMSPYLD с AGGPYLD с FLXRPYLD с FTBD

Доходность на риск

HYLB vs. PYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYLB
Ранг доходности на риск HYLB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLB: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
PYLD
Ранг доходности на риск PYLD: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYLB c PYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) и PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYLBPYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.28

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.33

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.45

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.14

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.90

9.76

+3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYLB vs. PYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYLB на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PYLD равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYLB и PYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYLBPYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.28

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

2.05

-1.46

Просадки

Сравнение просадок HYLB и PYLD

Максимальная просадка HYLB за все время составила -22.91%, что больше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLB и PYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYLBPYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.91%

-4.52%

-18.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.27%

-3.25%

+0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.51%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.40%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.43%

-0.65%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.71%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности HYLB и PYLD

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) и PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) имеют волатильность 1.19% и 1.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYLBPYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

1.24%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.92%

2.50%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70%

3.08%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.47%

3.98%

+3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.18%

3.98%

+4.20%

Сравнение комиссий HYLB и PYLD

HYLB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PYLD в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLB и PYLD

Дивидендная доходность HYLB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности PYLD в 6.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF		6.48%6.29%6.31%5.84%5.53%4.45%5.22%5.71%5.95%5.85%0.27%
PYLD
PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		6.29%6.21%6.40%2.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYLB and PYLD have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYLD has higher volatility (1.24%) compared to HYLB (1.19%). In terms of maximum drawdown, HYLB dropped -22.91% vs PYLD's -4.52%.

On 1-year performance, PYLD leads with 6.91% vs 6.78% for HYLB. On fees, HYLB is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PYLD has performed better with a 6.91% return vs 6.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYLB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for PYLD.

HYLB has the higher dividend yield at 6.48%, compared with 6.29% for PYLD.

HYLB is categorized as High Yield Bonds, while PYLD is Multisector Bonds. They also come from different issuers: DWS and PIMCO. Their fees differ too: 0.15% for HYLB and 0.55% for PYLD.

PYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYLB и PYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор