Сравнение HYLB с HYHG
HYLB (Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF) and HYHG (ProShares High Yield-Interest Rate Hedged) are both High Yield Bonds funds - HYLB tracks the Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index while HYHG tracks the Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HYLB returned 4.06%/yr vs 6.99%/yr for HYHG. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYLB charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for HYHG.
Доходность
Сравнение доходности HYLB и HYHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYLB показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у HYHG с доходностью 3.03%.
HYLB
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- —
HYHG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 7.52%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 6.12%
Сравнение доходности по годам HYLB и HYHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 1.65% | 8.74% | 8.14% | 12.03% | -10.80% | 3.94% | 5.04% | 14.06% | -1.80% | 6.00% |
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 3.03% | 5.31% | 11.41% | 14.69% | -1.71% | 5.75% | 0.16% | 12.02% | -1.95% | 3.76% |
Correlation
The correlation between HYLB and HYHG is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2016 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between HYLB and HYHG has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYLB vs. HYHG — Ранг доходности на риск
HYLB
HYHG
Сравнение HYLB c HYHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYLB | HYHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.24 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 3.74 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.90 | 12.28 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYLB | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.36 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.86 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.46 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок HYLB и HYHG
Максимальная просадка HYLB за все время составила -22.91%, что меньше максимальной просадки HYHG в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLB и HYHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYLB | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.91% | -25.71% | +2.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.27% | -2.02% | -0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.51% | -7.47% | +2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.54% | -9.21% | -6.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.32% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | -3.04% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 0.61% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYLB и HYHG
Текущая волатильность для Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) составляет 1.19%, в то время как у ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что HYLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYLB | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 1.42% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.92% | 4.30% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70% | 5.56% | -1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.47% | 8.16% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.18% | 9.15% | -0.97% |
Сравнение комиссий HYLB и HYHG
HYLB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HYHG в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYLB и HYHG
Дивидендная доходность HYLB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что меньше доходности HYHG в 6.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 6.78% | 6.97% | 6.57% | 6.07% | 5.58% | 4.54% | 5.21% | 6.06% | 6.45% | 5.57% | 5.37% | 6.37% |
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.48% | 6.29% | 6.31% | 5.84% | 5.53% | 4.45% | 5.22% | 5.71% | 5.95% | 5.85% | 0.27% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYLB and HYHG have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYHG has higher volatility (1.42%) compared to HYLB (1.19%). In terms of maximum drawdown, HYLB dropped -22.91% vs HYHG's -25.71%.
On 5-year performance, HYHG leads with 6.99% vs 4.06% for HYLB. On fees, HYLB is cheaper at 0.15% per year. On volatility, HYLB has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, HYHG has performed better with a 6.99% return vs 4.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYLB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for HYHG.
HYHG has the higher dividend yield at 6.78%, compared with 6.48% for HYLB.
HYLB tracks Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index, while HYHG tracks Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. They also come from different issuers: DWS and ProShares. Their fees differ too: 0.15% for HYLB and 0.50% for HYHG.
HYLB currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYLB и HYHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор