PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYLB с HYDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HYLB и HYDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) и Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYLB показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у HYDW с доходностью 1.04%.


HYLB

1 день
0.11%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.65%
6 месяцев
2.09%
1 год
6.78%
3 года*
8.79%
5 лет*
4.06%
10 лет*

HYDW

1 день
0.15%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.04%
6 месяцев
1.44%
1 год
5.53%
3 года*
6.99%
5 лет*
3.58%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYLB и HYDW


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
1.65%8.74%8.14%12.03%-10.80%3.94%5.04%14.06%-2.40%
HYDW
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF
1.04%8.47%5.42%9.84%-7.86%2.77%5.51%11.44%-1.08%

Correlation

The correlation between HYLB and HYDW is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2018 г.

0.88

The correlation between HYLB and HYDW has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF

Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF

Доходность на риск

HYLB vs. HYDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYLB
Ранг доходности на риск HYLB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLB: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLB: 7171
Ранг коэф-та Мартина

HYDW
Ранг доходности на риск HYDW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDW: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDW: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDW: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDW: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYLB c HYDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) и Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYLBHYDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.66

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.90

12.66

+0.25

HYLB vs. HYDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYLB на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYDW равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYLB и HYDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HYLBHYDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.88

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.56

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.58

0.00

Просадки

Сравнение просадок HYLB и HYDW

Максимальная просадка HYLB за все время составила -22.91%, что больше максимальной просадки HYDW в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLB и HYDW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HYLBHYDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.91%

-17.75%

-5.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.27%

-2.09%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.51%

-3.64%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.54%

-12.68%

-2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.11%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.43%

-1.89%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.44%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HYLB и HYDW

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что HYLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HYLBHYDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

0.74%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.92%

2.26%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70%

2.95%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.47%

6.40%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.18%

6.99%

+1.19%

Сравнение комиссий HYLB и HYDW

HYLB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HYDW в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLB и HYDW

Дивидендная доходность HYLB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности HYDW в 5.75%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HYDW
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF
5.75%5.75%5.35%5.69%4.78%3.30%4.45%4.56%4.42%0.00%0.00%
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
6.48%6.29%6.31%5.84%5.53%4.45%5.22%5.71%5.95%5.85%0.27%

Часто задаваемые вопросы


HYLB and HYDW have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYLB has higher volatility (1.19%) compared to HYDW (0.74%). In terms of maximum drawdown, HYLB dropped -22.91% vs HYDW's -17.75%.

On 5-year performance, HYLB leads with 4.06% vs 3.58% for HYDW. On fees, HYLB is cheaper at 0.15% per year. On volatility, HYDW has been the lower-risk option at 0.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HYLB has performed better with a 4.06% return vs 3.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYLB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for HYDW.

HYLB has the higher dividend yield at 6.48%, compared with 5.75% for HYDW.

HYLB tracks Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index, while HYDW tracks Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta Index. They also come from different issuers: DWS and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.15% for HYLB and 0.20% for HYDW.

HYDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYLB и HYDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор