Сравнение HYDW с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
HYDW и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYDW - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYDW или SPY.
Корреляция
Корреляция между HYDW и SPY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HYDW и SPY
Основные характеристики
HYDW:
2.23
SPY:
1.30
HYDW:
3.31
SPY:
1.77
HYDW:
1.43
SPY:
1.24
HYDW:
4.08
SPY:
2.00
HYDW:
13.57
SPY:
7.99
HYDW:
0.57%
SPY:
2.10%
HYDW:
3.46%
SPY:
12.95%
HYDW:
-17.75%
SPY:
-55.19%
HYDW:
-0.12%
SPY:
-4.76%
Доходность по периодам
С начала года, HYDW показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -0.39%.
HYDW
1.97%
0.77%
2.06%
7.30%
3.22%
N/A
SPY
-0.39%
-3.00%
4.23%
15.29%
15.08%
12.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYDW и SPY
HYDW берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HYDW и SPY
HYDW
SPY
Сравнение HYDW c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYDW и SPY
Дивидендная доходность HYDW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что больше доходности SPY в 1.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDW Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF | 5.56% | 5.35% | 5.69% | 4.78% | 3.30% | 4.45% | 4.56% | 4.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.21% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок HYDW и SPY
Максимальная просадка HYDW за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDW и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYDW и SPY
Текущая волатильность для Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) составляет 0.86%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что HYDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.