PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYLB с DBEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYLB с DBEU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HYLB (Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF) and DBEU (Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - HYLB is a High Yield Bonds fund tracking the Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index, while DBEU is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HYLB returned 4.04%/yr vs 11.19%/yr for DBEU. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYLB charges 0.15%/yr vs 0.45%/yr for DBEU.

Доходность

Сравнение доходности HYLB и DBEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) и Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYLB показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у DBEU с доходностью 7.52%.

HYLB

1 день
-0.18%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.53%
6 месяцев
2.00%
1 год
6.87%
3 года*
8.72%
5 лет*
4.04%
10 лет*
—

DBEU

1 день
-0.90%
1 месяц
3.69%
С начала года
7.52%
6 месяцев
9.62%
1 год
17.80%
3 года*
14.56%
5 лет*
11.19%
10 лет*
11.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYLB и DBEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF		1.53%8.74%8.14%12.03%-10.80%3.94%5.04%14.06%-1.80%6.00%
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund		7.52%22.18%9.17%17.43%-6.25%23.99%-1.42%27.32%-8.49%14.60%

Correlation

The correlation between HYLB and DBEU is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2016 г.

0.59

The correlation between HYLB and DBEU has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF

Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с HYLB:
HYLB с USHYHYLB с HYGHYLB с BNDHYLB с SJNKHYLB с PFFDHYLB с JNKHYLB с FTSL
Часто сравнивают с DBEU:
DBEU с DBEFDBEU с HEDJDBEU с VGKDBEU с IEUSDBEU с PTEUDBEU с FLEEDBEU с FEZ

Доходность на риск

HYLB vs. DBEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYLB
Ранг доходности на риск HYLB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLB: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DBEU
Ранг доходности на риск DBEU: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEU: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEU: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEU: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEU: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYLB c DBEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) и Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYLBDBEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.41

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.01

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.25

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

1.82

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.06

7.27

+5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYLB vs. DBEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYLB на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа DBEU равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYLB и DBEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYLBDBEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.41

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.79

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.58

0.00

Просадки

Сравнение просадок HYLB и DBEU

Максимальная просадка HYLB за все время составила -22.91%, что меньше максимальной просадки DBEU в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLB и DBEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYLBDBEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.91%

-34.50%

+11.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.27%

-9.81%

+7.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.51%

-15.35%

+10.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.54%

-17.67%

+2.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-1.49%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.43%

-4.44%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

2.45%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности HYLB и DBEU

Текущая волатильность для Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) составляет 1.20%, в то время как у Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что HYLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYLBDBEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

4.71%

-3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

10.50%

-7.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70%

12.70%

-9.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.47%

14.32%

-6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.18%

16.46%

-8.28%

Сравнение комиссий HYLB и DBEU

HYLB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DBEU в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLB и DBEU

Дивидендная доходность HYLB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности DBEU в 4.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund		4.23%4.55%0.07%3.64%1.96%1.87%2.44%2.77%3.55%2.28%9.92%5.50%
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF		6.49%6.29%6.31%5.84%5.53%4.45%5.22%5.71%5.95%5.85%0.27%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYLB and DBEU have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBEU has higher volatility (4.71%) compared to HYLB (1.20%). In terms of maximum drawdown, HYLB dropped -22.91% vs DBEU's -34.50%.

On 5-year performance, DBEU leads with 11.19% vs 4.04% for HYLB. On fees, HYLB is cheaper at 0.15% per year. On volatility, HYLB has been the lower-risk option at 1.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBEU has performed better with a 11.19% return vs 4.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYLB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for DBEU.

HYLB has the higher dividend yield at 6.49%, compared with 4.23% for DBEU.

HYLB is categorized as High Yield Bonds, while DBEU is Europe Equities. HYLB tracks Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index, while DBEU tracks MSCI Europe US Dollar Hedged Index. Their fees differ too: 0.15% for HYLB and 0.45% for DBEU.

HYLB currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYLB и DBEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор