Сравнение HYIN с WNTR
HYIN (WisdomTree Alternative Income Fund) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - HYIN is a Diversified Portfolio fund tracking the Gapstow Liquid Alternative Credit Index, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. HYIN is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, HYIN returned -6.62% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. HYIN charges 3.20%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности HYIN и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYIN показывает доходность -2.78%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
HYIN
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 2.88%
- 6 месяцев
- -5.74%
- С начала года
- -2.78%
- 1 год
- -6.62%
- 3 года*
- 3.30%
- 5 лет*
- 0.37%
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYIN и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | -2.78% | -2.63% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between HYIN and WNTR is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYIN vs. WNTR — Ранг доходности на риск
HYIN
WNTR
Сравнение HYIN c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYIN | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.35 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 3.02 | -3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 7.72 | -8.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYIN и WNTR
Максимальная просадка HYIN за все время составила -31.10%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYIN и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYIN | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.10% | -42.65% | +11.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -42.65% | +27.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.76% | -10.67% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.07% | -20.46% | +11.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.20% | 16.63% | -8.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYIN и WNTR
Текущая волатильность для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) составляет 3.36%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что HYIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYIN | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 17.89% | -14.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 47.05% | -36.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.01% | 53.81% | -40.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.77% | 53.49% | -36.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 53.49% | -36.79% |
Сравнение комиссий HYIN и WNTR
HYIN берет комиссию в 3.20%, что несколько больше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYIN и WNTR
Дивидендная доходность HYIN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.99%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | 12.99% | 12.58% | 12.59% | 11.71% | 11.34% | 4.13% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYIN and WNTR have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to HYIN (3.36%). In terms of maximum drawdown, HYIN dropped -31.10% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -6.62% for HYIN. On fees, WNTR is cheaper at 1.01% per year. On volatility, HYIN has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -6.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WNTR is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 3.20% for HYIN.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 12.99% for HYIN.
HYIN is categorized as Diversified Portfolio, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: WisdomTree and YieldMax. Their fees differ too: 3.20% for HYIN and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYIN и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор