PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HYIN с VCIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYIN с VCIT

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).

HYIN и VCIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYIN - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Gapstow Liquid Alternative Credit Index. Фонд был запущен 6 мая 2021 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYIN или VCIT.

Корреляция

Корреляция между HYIN и VCIT составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HYIN и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYIN:

0.27

VCIT:

1.15

Коэф-т Сортино

HYIN:

0.44

VCIT:

1.82

Коэф-т Омега

HYIN:

1.07

VCIT:

1.22

Коэф-т Кальмара

HYIN:

0.27

VCIT:

0.74

Коэф-т Мартина

HYIN:

1.03

VCIT:

4.15

Индекс Язвы

HYIN:

4.12%

VCIT:

1.69%

Дневная вол-ть

HYIN:

16.58%

VCIT:

5.52%

Макс. просадка

HYIN:

-31.10%

VCIT:

-20.56%

Текущая просадка

HYIN:

-4.18%

VCIT:

-2.63%

Доходность по периодам

С начала года, HYIN показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у VCIT с доходностью 2.69%.

HYIN

С начала года

0.89%

1 месяц

8.55%

6 месяцев

0.62%

1 год

4.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VCIT

С начала года

2.69%

1 месяц

0.95%

6 месяцев

2.67%

1 год

6.46%

5 лет

1.07%

10 лет

2.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HYIN и VCIT

HYIN берет комиссию в 3.20%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%.

HYIN
WisdomTree Alternative Income Fund
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYIN и VCIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HYIN
Ранг риск-скорректированной доходности HYIN, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYIN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYIN, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYIN, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYIN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYIN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
VCIT
Ранг риск-скорректированной доходности VCIT, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCIT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYIN c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HYIN на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа VCIT равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYIN и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYIN и VCIT

Дивидендная доходность HYIN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.71%, что больше доходности VCIT в 4.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYIN
WisdomTree Alternative Income Fund		12.71%12.59%11.71%11.34%4.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.49%4.43%3.72%3.04%2.88%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%3.34%

Просадки

Сравнение просадок HYIN и VCIT

Максимальная просадка HYIN за все время составила -31.10%, что больше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYIN и VCIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HYIN и VCIT

WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что HYIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...