Сравнение HYIN с VCIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).
HYIN и VCIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYIN - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Gapstow Liquid Alternative Credit Index. Фонд был запущен 6 мая 2021 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYIN и VCIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYIN и VCIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | -6.93% | -0.46% | 7.39% | 21.84% | -21.14% | 3.08% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | -0.31% | 9.34% | 3.20% | 8.98% | -13.98% | 0.73% |
Доходность по периодам
С начала года, HYIN показывает доходность -6.93%, что значительно ниже, чем у VCIT с доходностью -0.31%.
HYIN
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- -6.93%
- 6 месяцев
- -8.78%
- 1 год
- -9.23%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCIT
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- 3.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYIN и VCIT
HYIN берет комиссию в 3.20%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%.
Доходность на риск
HYIN vs. VCIT — Ранг доходности на риск
HYIN
VCIT
Сравнение HYIN c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYIN | VCIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | 1.24 | -1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | 1.73 | -2.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.23 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.08 | -2.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 7.27 | -8.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYIN | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 1.24 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.76 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между HYIN и VCIT составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYIN и VCIT
Дивидендная доходность HYIN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.70%, что больше доходности VCIT в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | 13.70% | 12.58% | 12.59% | 11.71% | 11.34% | 4.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.76% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок HYIN и VCIT
Максимальная просадка HYIN за все время составила -31.10%, что больше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYIN и VCIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYIN | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.10% | -20.56% | -10.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -2.99% | -12.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.66% | -1.84% | -10.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -3.18% | -5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | 0.86% | +5.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYIN и VCIT
WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что HYIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYIN | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 2.08% | +3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | 2.84% | +7.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 4.85% | +12.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 6.60% | +10.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 6.27% | +10.65% |