Сравнение HYIN с VCIT
HYIN (WisdomTree Alternative Income Fund) and VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - HYIN is a Diversified Portfolio fund tracking the Gapstow Liquid Alternative Credit Index, while VCIT is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HYIN returned -1.13%/yr vs 1.14%/yr for VCIT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. HYIN charges 3.20%/yr vs 0.03%/yr for VCIT.
Доходность
Сравнение доходности HYIN и VCIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYIN показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у VCIT с доходностью 0.31%.
HYIN
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- -6.85%
- 6 месяцев
- -5.87%
- 1 год
- -6.58%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- -1.13%
- 10 лет*
- —
VCIT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 2.87%
Сравнение доходности по годам HYIN и VCIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | -6.85% | -0.46% | 7.39% | 21.84% | -21.14% | 2.73% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 0.31% | 9.34% | 3.20% | 8.98% | -13.98% | 0.88% |
Correlation
The correlation between HYIN and VCIT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2021 г. | 0.36 |
The correlation between HYIN and VCIT shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYIN vs. VCIT — Ранг доходности на риск
HYIN
VCIT
Сравнение HYIN c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYIN | VCIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.23 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.76 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 5.56 | -6.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYIN и VCIT
Максимальная просадка HYIN за все время составила -31.10%, что больше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYIN и VCIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYIN | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.10% | -20.56% | -10.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -2.96% | -12.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.85% | -6.11% | -9.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.10% | -20.56% | -10.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.58% | -1.22% | -11.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.04% | -3.15% | -5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.73% | 0.93% | +6.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYIN и VCIT
WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что HYIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYIN | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 1.24% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 3.17% | +7.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 4.10% | +8.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.78% | 6.62% | +10.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 6.29% | +10.47% |
Сравнение комиссий HYIN и VCIT
HYIN берет комиссию в 3.20%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYIN и VCIT
Дивидендная доходность HYIN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.50%, что больше доходности VCIT в 4.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | 13.50% | 12.58% | 12.59% | 11.71% | 11.34% | 4.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.80% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
HYIN and VCIT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYIN has higher volatility (3.44%) compared to VCIT (1.24%). In terms of maximum drawdown, HYIN dropped -31.10% vs VCIT's -20.56%.
On 5-year performance, VCIT leads with 1.14% vs -1.13% for HYIN. On fees, VCIT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VCIT has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VCIT has performed better with a 1.14% return vs -1.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 3.20% for HYIN.
HYIN has the higher dividend yield at 13.50%, compared with 4.80% for VCIT.
HYIN is categorized as Diversified Portfolio, while VCIT is Corporate Bonds. HYIN tracks Gapstow Liquid Alternative Credit Index, while VCIT tracks Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 3.20% for HYIN and 0.03% for VCIT.
VCIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYIN и VCIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор