PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYIN с TUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYIN с TUG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYIN (WisdomTree Alternative Income Fund) and TUG (STF Tactical Growth ETF) are both Diversified Portfolio funds. HYIN is passively managed, while TUG is actively managed. Over the past 3 years, HYIN returned 5.20%/yr vs 23.39%/yr for TUG. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. HYIN charges 3.20%/yr vs 0.65%/yr for TUG.

Доходность

Сравнение доходности HYIN и TUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и STF Tactical Growth ETF (TUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYIN показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у TUG с доходностью 19.74%.

HYIN

1 день
1.27%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-5.97%
1 год
-3.94%
3 года*
5.20%
5 лет*
-0.48%
10 лет*
—

TUG

1 день
-0.52%
1 месяц
9.11%
С начала года
19.74%
6 месяцев
18.61%
1 год
39.02%
3 года*
23.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYIN и TUG

2026 (YTD)2025202420232022
HYIN
WisdomTree Alternative Income Fund		-5.23%-0.46%7.39%21.84%-9.29%
TUG
STF Tactical Growth ETF		19.74%20.43%19.37%38.24%-12.62%

Correlation

The correlation between HYIN and TUG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2022 г.

0.47

Сравнение распределения секторов HYIN и TUG

Секторы
HYIN
TUG

Недвижимость

63.0%
0.1%

Финансовые услуги

37.0%
0.3%

Энергетика

0.0%
0.7%

Сырьевые материалы

0.0%
1.1%

Коммуникационные услуги

0.0%
15.4%

Потребительский циклический сектор

-

12.0%

Потребительский защитный сектор

-

7.4%

Здравоохранение

-

4.1%

Промышленность

-

3.0%

Технологии

-

54.6%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Недвижимость

HYIN
63.0%
TUG
0.1%

Финансовые услуги

HYIN
37.0%
TUG
0.3%

Энергетика

HYIN
0.0%
TUG
0.7%

Сырьевые материалы

HYIN
0.0%
TUG
1.1%

Коммуникационные услуги

HYIN
0.0%
TUG
15.4%

Потребительский циклический сектор

HYIN

-

TUG
12.0%

Потребительский защитный сектор

HYIN

-

TUG
7.4%

Здравоохранение

HYIN

-

TUG
4.1%

Промышленность

HYIN

-

TUG
3.0%

Технологии

HYIN

-

TUG
54.6%

Коммунальные услуги

HYIN

-

TUG
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Alternative Income Fund

STF Tactical Growth ETF

Часто сравнивают с HYIN:
HYIN с BIZDHYIN с CEFSHYIN с PSPHYIN с MDIVHYIN с ARCCHYIN с VCLTHYIN с BND
Часто сравнивают с TUG:
TUG с SPYTUG с JEPQTUG с QQQTUG с QMNNXTUG с QQC.TOTUG с HECATUG с TUGN

Доходность на риск

HYIN vs. TUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYIN
Ранг доходности на риск HYIN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYIN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYIN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYIN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYIN: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYIN: 77
Ранг коэф-та Мартина
TUG
Ранг доходности на риск TUG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUG: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYIN c TUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и STF Tactical Growth ETF (TUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYINTUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
2.43

-2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
3.20

-3.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.41

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

3.18

-3.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

12.13

-12.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYIN vs. TUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYIN на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа TUG равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYIN и TUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYINTUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

2.43

-2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

1.11

-1.11

Просадки

Сравнение просадок HYIN и TUG

Максимальная просадка HYIN за все время составила -31.10%, что больше максимальной просадки TUG в -22.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYIN и TUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYINTUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.10%

-22.27%

-8.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-12.31%

-3.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.85%

-22.27%

+6.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.06%

-0.99%

-10.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.02%

-4.31%

-4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.28%

3.23%

+4.05%

Волатильность

Сравнение волатильности HYIN и TUG

Текущая волатильность для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) составляет 3.44%, в то время как у STF Tactical Growth ETF (TUG) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что HYIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYINTUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

4.35%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

12.22%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

16.16%

-3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

18.01%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

18.01%

-1.20%

Сравнение комиссий HYIN и TUG

HYIN берет комиссию в 3.20%, что несколько больше комиссии TUG в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYIN и TUG

Дивидендная доходность HYIN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.27%, что больше доходности TUG в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021
HYIN
WisdomTree Alternative Income Fund		13.27%12.58%12.59%11.71%11.34%4.13%
TUG
STF Tactical Growth ETF		1.43%1.75%4.97%1.34%1.14%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYIN and TUG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TUG has higher volatility (4.35%) compared to HYIN (3.44%). In terms of maximum drawdown, HYIN dropped -31.10% vs TUG's -22.27%.

On 3-year performance, TUG leads with 23.39% vs 5.20% for HYIN. On fees, TUG is cheaper at 0.65% per year. On volatility, HYIN has been the lower-risk option at 3.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TUG has performed better with a 23.39% return vs 5.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TUG is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 3.20% for HYIN.

HYIN has the higher dividend yield at 13.27%, compared with 1.43% for TUG.

They also come from different issuers: WisdomTree and STF. Their fees differ too: 3.20% for HYIN and 0.65% for TUG.

TUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYIN и TUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор