Сравнение HYIN с TUG
HYIN (WisdomTree Alternative Income Fund) and TUG (STF Tactical Growth ETF) are both Diversified Portfolio funds. HYIN is passively managed, while TUG is actively managed. Over the past 3 years, HYIN returned 2.49%/yr vs 19.60%/yr for TUG. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. HYIN charges 3.20%/yr vs 0.65%/yr for TUG.
Доходность
Сравнение доходности HYIN и TUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYIN показывает доходность -3.88%, что значительно ниже, чем у TUG с доходностью 14.14%.
HYIN
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- 3.23%
- 6 месяцев
- -7.60%
- С начала года
- -3.88%
- 1 год
- -7.16%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- —
TUG
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -2.34%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 14.14%
- 1 год
- 25.20%
- 3 года*
- 19.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYIN и TUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | -3.88% | -0.46% | 7.39% | 21.84% | -9.98% |
TUG STF Tactical Growth ETF | 14.14% | 20.43% | 19.37% | 38.24% | -12.62% |
Correlation
The correlation between HYIN and TUG is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYIN vs. TUG — Ранг доходности на риск
HYIN
TUG
Сравнение HYIN c TUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и STF Tactical Growth ETF (TUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYIN | TUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.24 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 2.06 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 7.24 | -8.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYIN и TUG
Максимальная просадка HYIN за все время составила -31.10%, что больше максимальной просадки TUG в -22.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYIN и TUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYIN | TUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.10% | -22.27% | -8.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -12.31% | -3.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.85% | -22.27% | +6.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.79% | -5.62% | -4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.07% | -4.29% | -4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.22% | 3.49% | +4.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYIN и TUG
Текущая волатильность для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) составляет 3.60%, в то время как у STF Tactical Growth ETF (TUG) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что HYIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYIN | TUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 6.73% | -3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 15.02% | -4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.02% | 18.36% | -5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.77% | 18.37% | -1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 18.37% | -1.67% |
Сравнение комиссий HYIN и TUG
HYIN берет комиссию в 3.20%, что несколько больше комиссии TUG в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYIN и TUG
Дивидендная доходность HYIN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.14%, что больше доходности TUG в 1.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | 13.14% | 12.58% | 12.59% | 11.71% | 11.34% | 4.13% |
TUG STF Tactical Growth ETF | 1.48% | 1.75% | 4.97% | 1.34% | 1.14% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYIN and TUG have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUG has higher volatility (6.73%) compared to HYIN (3.60%). In terms of maximum drawdown, HYIN dropped -31.10% vs TUG's -22.27%.
On 3-year performance, TUG leads with 19.60% vs 2.49% for HYIN. On fees, TUG is cheaper at 0.65% per year. On volatility, HYIN has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TUG has performed better with a 19.60% return vs 2.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TUG is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 3.20% for HYIN.
HYIN has the higher dividend yield at 13.14%, compared with 1.48% for TUG.
They also come from different issuers: WisdomTree and STF. Their fees differ too: 3.20% for HYIN and 0.65% for TUG.
TUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYIN и TUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор