Сравнение HYIN с RULE
HYIN (WisdomTree Alternative Income Fund) and RULE (Adaptive Core ETF) are both Diversified Portfolio funds. HYIN is passively managed, while RULE is actively managed. Over the past 3 years, HYIN returned 3.83%/yr vs 20.29%/yr for RULE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. HYIN charges 3.20%/yr vs 1.10%/yr for RULE.
Доходность
Сравнение доходности HYIN и RULE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYIN показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у RULE с доходностью 46.56%.
HYIN
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- -6.91%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- -1.02%
- 10 лет*
- —
RULE
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- 6.42%
- С начала года
- 46.56%
- 6 месяцев
- 44.13%
- 1 год
- 51.08%
- 3 года*
- 20.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYIN и RULE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | -6.68% | -0.46% | 7.39% | 21.84% | -21.14% | -2.54% |
RULE Adaptive Core ETF | 46.56% | 4.60% | 7.59% | 6.29% | -22.87% | 1.03% |
Correlation
The correlation between HYIN and RULE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | 0.47 |
The correlation between HYIN and RULE shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.49 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYIN vs. RULE — Ранг доходности на риск
HYIN
RULE
Сравнение HYIN c RULE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и Adaptive Core ETF (RULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYIN | RULE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.39 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 4.06 | -4.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 15.57 | -16.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYIN и RULE
Максимальная просадка HYIN за все время составила -31.10%, примерно равная максимальной просадке RULE в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYIN и RULE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYIN | RULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.10% | -30.48% | -0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -12.65% | -2.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.85% | -20.21% | +4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.42% | -2.18% | -10.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.05% | -14.82% | +5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.81% | 3.29% | +4.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYIN и RULE
Текущая волатильность для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) составляет 3.28%, в то время как у Adaptive Core ETF (RULE) волатильность равна 12.74%. Это указывает на то, что HYIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYIN | RULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 12.74% | -9.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 20.85% | -10.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.92% | 23.43% | -10.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.77% | 15.74% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 15.74% | +1.01% |
Сравнение комиссий HYIN и RULE
HYIN берет комиссию в 3.20%, что несколько больше комиссии RULE в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYIN и RULE
Дивидендная доходность HYIN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.53%, тогда как RULE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | 13.53% | 12.58% | 12.59% | 11.71% | 11.34% | 4.13% |
RULE Adaptive Core ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.01% | 0.01% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYIN and RULE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RULE has higher volatility (12.74%) compared to HYIN (3.28%). In terms of maximum drawdown, HYIN dropped -31.10% vs RULE's -30.48%.
On 3-year performance, RULE leads with 20.29% vs 3.83% for HYIN. On fees, RULE is cheaper at 1.10% per year. On volatility, HYIN has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RULE has performed better with a 20.29% return vs 3.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RULE is cheaper with a 1.10% expense ratio, compared with 3.20% for HYIN.
HYIN has the higher dividend yield at 13.53%, compared with 0.00% for RULE.
They also come from different issuers: WisdomTree and Mohr Funds. Their fees differ too: 3.20% for HYIN and 1.10% for RULE.
RULE currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYIN и RULE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор