PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYIN с O
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYIN и O составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности HYIN и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.54%
1.51%
HYIN
O

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYIN:

0.50

O:

-0.09

Коэф-т Сортино

HYIN:

0.73

O:

-0.01

Коэф-т Омега

HYIN:

1.09

O:

1.00

Коэф-т Кальмара

HYIN:

0.57

O:

-0.06

Коэф-т Мартина

HYIN:

2.58

O:

-0.20

Индекс Язвы

HYIN:

2.37%

O:

8.14%

Дневная вол-ть

HYIN:

12.25%

O:

17.49%

Макс. просадка

HYIN:

-31.10%

O:

-48.45%

Текущая просадка

HYIN:

-4.15%

O:

-19.74%

Доходность по периодам

С начала года, HYIN показывает доходность 6.68%, что значительно выше, чем у O с доходностью -2.86%.


HYIN

С начала года

6.68%

1 месяц

-2.03%

6 месяцев

2.55%

1 год

6.05%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

O

С начала года

-2.86%

1 месяц

-7.32%

6 месяцев

1.51%

1 год

-1.52%

5 лет

-0.80%

10 лет

5.77%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYIN c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYIN, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.50-0.09
Коэффициент Сортино HYIN, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.73-0.01
Коэффициент Омега HYIN, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.091.00
Коэффициент Кальмара HYIN, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.57-0.06
Коэффициент Мартина HYIN, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.58-0.20
HYIN
O

Показатель коэффициента Шарпа HYIN на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа O равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYIN и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.50
-0.09
HYIN
O

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYIN и O

Дивидендная доходность HYIN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.27%, что больше доходности O в 5.90%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYIN
WisdomTree Alternative Income Fund
11.27%11.71%11.34%4.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
O
Realty Income Corporation
5.90%5.33%4.69%3.88%4.51%3.69%4.19%4.45%4.19%4.42%4.59%5.84%

Просадки

Сравнение просадок HYIN и O

Максимальная просадка HYIN за все время составила -31.10%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYIN и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.15%
-19.74%
HYIN
O

Волатильность

Сравнение волатильности HYIN и O

Текущая волатильность для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) составляет 3.69%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что HYIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.69%
5.25%
HYIN
O
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab