PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HYIN с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYIN с O

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HYIN (WisdomTree Alternative Income Fund) is Diversified Portfolio fund tracking the Gapstow Liquid Alternative Credit Index, while O (Realty Income Corporation) is a stock. Over the past 5 years, HYIN returned 0.14%/yr vs 4.72%/yr for O. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HYIN и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYIN показывает доходность -3.88%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 19.63%.

HYIN

1 день
-1.14%
1 месяц
3.23%
6 месяцев
-7.60%
С начала года
-3.88%
1 год
-7.16%
3 года*
2.49%
5 лет*
0.14%
10 лет*
—

O

1 день
-0.06%
1 месяц
8.95%
6 месяцев
9.80%
С начала года
19.63%
1 год
23.05%
3 года*
8.38%
5 лет*
4.72%
10 лет*
4.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYIN и O

2026 (YTD)20252024202320222021
HYIN
WisdomTree Alternative Income Fund		-3.88%-0.46%7.39%21.84%-21.14%2.73%
O
Realty Income Corporation		19.63%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%13.10%

Correlation

The correlation between HYIN and O is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2021 г.

0.44

Over the past year, the correlation between HYIN and O has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Alternative Income Fund

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с HYIN:
HYIN с BIZDHYIN с PSPHYIN с CEFSHYIN с MDIVHYIN с VCLTHYIN с ARCCHYIN с BND
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

HYIN vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYIN
Ранг доходности на риск HYIN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYIN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYIN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYIN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYIN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYIN: 55
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYIN c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HYINODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
1.38

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.70
1.93

-2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.24

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

2.09

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

4.75

-5.62

HYIN vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYIN на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа O равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYIN и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HYIN и O

Максимальная просадка HYIN за все время составила -31.10%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYIN и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYINOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.10%

-48.45%

+17.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-11.10%

-4.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.85%

-26.49%

+10.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.10%

-34.48%

+3.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.79%

-1.03%

-8.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-9.19%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.22%

4.86%

+3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности HYIN и O

Текущая волатильность для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) составляет 3.60%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что HYIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYINOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

6.93%

-3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

12.99%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.02%

16.74%

-3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

19.05%

-2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

25.67%

-8.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYIN и O

Дивидендная доходность HYIN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.14%, что больше доходности O в 4.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYIN
WisdomTree Alternative Income Fund		13.14%12.58%12.59%11.71%11.34%4.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
O
Realty Income Corporation		4.93%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Часто задаваемые вопросы

HYIN and O have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

O has higher volatility (6.93%) compared to HYIN (3.60%). In terms of maximum drawdown, HYIN dropped -31.10% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYIN и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор