PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYIN с O
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYIN с O

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и Realty Income Corporation (O).

HYIN - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Gapstow Liquid Alternative Credit Index. Фонд был запущен 6 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности HYIN и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYIN и O

2026 (YTD)20252024202320222021
HYIN
WisdomTree Alternative Income Fund		-6.42%-0.46%7.39%21.84%-21.14%3.08%
O
Realty Income Corporation		11.80%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%12.41%

Доходность по периодам

С начала года, HYIN показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.80%.

HYIN

1 день
0.56%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-8.75%
1 год
-8.62%
3 года*
5.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

O

1 день
0.53%
1 месяц
-6.12%
С начала года
11.80%
6 месяцев
6.39%
1 год
15.07%
3 года*
5.34%
5 лет*
4.90%
10 лет*
5.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Alternative Income Fund

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с HYIN:
HYIN с BIZDHYIN с CEFSHYIN с PSPHYIN с MDIVHYIN с ARCCHYIN с BNDHYIN с VCLT
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с SPGO с ADC

Доходность на риск

HYIN vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYIN
Ранг доходности на риск HYIN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYIN: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYIN: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYIN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYIN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYIN: 22
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYIN c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYINODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.50

0.90

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.58

1.29

-1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.16

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.56

1.35

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.32

4.03

-5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYIN vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYIN на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYIN и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYINOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

0.90

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.49

-0.50

Корреляция

Корреляция между HYIN и O составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYIN и O

Дивидендная доходность HYIN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.63%, что больше доходности O в 5.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYIN
WisdomTree Alternative Income Fund		13.63%12.58%12.59%11.71%11.34%4.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
O
Realty Income Corporation		5.20%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Просадки

Сравнение просадок HYIN и O

Максимальная просадка HYIN за все время составила -31.10%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYIN и O.

Загрузка...

Показатели просадок

HYINOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.10%

-48.45%

+17.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-11.10%

-4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.17%

-7.51%

-4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-9.22%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.60%

3.73%

+2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности HYIN и O

WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что HYIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYINOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

4.57%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

11.32%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

16.81%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

18.89%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

25.69%

-8.78%