Сравнение HYIN с MSTY
HYIN (WisdomTree Alternative Income Fund) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - HYIN is a Diversified Portfolio fund tracking the Gapstow Liquid Alternative Credit Index, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. HYIN is passively managed, while MSTY is actively managed. Over the past year, HYIN returned -7.16% vs -73.71% for MSTY. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. HYIN charges 3.20%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности HYIN и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYIN показывает доходность -3.88%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -33.23%.
HYIN
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- 3.23%
- 6 месяцев
- -7.60%
- С начала года
- -3.88%
- 1 год
- -7.16%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -16.45%
- 6 месяцев
- -40.34%
- С начала года
- -33.23%
- 1 год
- -73.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYIN и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | -3.88% | -0.46% | 9.42% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -33.23% | -42.71% | 212.16% |
Correlation
The correlation between HYIN and MSTY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYIN vs. MSTY — Ранг доходности на риск
HYIN
MSTY
Сравнение HYIN c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYIN | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.75 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.97 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | -1.44 | +0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYIN и MSTY
Максимальная просадка HYIN за все время составила -31.10%, что меньше максимальной просадки MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYIN и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYIN | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.10% | -77.40% | +46.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -76.26% | +60.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.79% | -73.75% | +63.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.07% | -28.31% | +19.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.22% | 52.95% | -44.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYIN и MSTY
Текущая волатильность для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) составляет 3.60%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 22.94%. Это указывает на то, что HYIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYIN | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 22.94% | -19.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 52.71% | -42.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.02% | 64.67% | -51.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.77% | 72.18% | -55.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 72.18% | -55.48% |
Сравнение комиссий HYIN и MSTY
HYIN берет комиссию в 3.20%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYIN и MSTY
Дивидендная доходность HYIN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.14%, что меньше доходности MSTY в 285.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | 13.14% | 12.58% | 12.59% | 11.71% | 11.34% | 4.13% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 285.40% | 294.61% | 104.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYIN and MSTY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (22.94%) compared to HYIN (3.60%). In terms of maximum drawdown, HYIN dropped -31.10% vs MSTY's -77.40%.
On 1-year performance, HYIN leads with -7.16% vs -73.71% for MSTY. On fees, MSTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, HYIN has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HYIN has performed better with a -7.16% return vs -73.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 3.20% for HYIN.
MSTY has the higher dividend yield at 285.40%, compared with 13.14% for HYIN.
HYIN is categorized as Diversified Portfolio, while MSTY is Derivative Income. They also come from different issuers: WisdomTree and YieldMax. Their fees differ too: 3.20% for HYIN and 0.99% for MSTY.
HYIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYIN и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор