Сравнение HYIN с KBWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD).
HYIN и KBWD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYIN - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Gapstow Liquid Alternative Credit Index. Фонд был запущен 6 мая 2021 г.. KBWD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYIN и KBWD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYIN и KBWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | -6.93% | -0.46% | 7.39% | 21.84% | -21.14% | 3.08% |
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | -5.42% | 5.59% | 4.30% | 20.21% | -19.14% | 3.42% |
Доходность по периодам
С начала года, HYIN показывает доходность -6.93%, что значительно ниже, чем у KBWD с доходностью -5.42%.
HYIN
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- -6.93%
- 6 месяцев
- -8.78%
- 1 год
- -9.23%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KBWD
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -5.42%
- 6 месяцев
- -1.52%
- 1 год
- -1.83%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 5.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYIN и KBWD
HYIN берет комиссию в 3.20%, что несколько больше комиссии KBWD в 1.24%.
Доходность на риск
HYIN vs. KBWD — Ранг доходности на риск
HYIN
KBWD
Сравнение HYIN c KBWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYIN | KBWD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | -0.09 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | 0.01 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.00 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.10 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -0.27 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYIN | KBWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | -0.09 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.27 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между HYIN и KBWD составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYIN и KBWD
Дивидендная доходность HYIN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.70%, что меньше доходности KBWD в 14.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | 13.70% | 12.58% | 12.59% | 11.71% | 11.34% | 4.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 14.11% | 12.83% | 12.45% | 11.45% | 11.32% | 7.26% | 9.68% | 8.63% | 9.47% | 8.77% | 8.68% | 8.89% |
Просадки
Сравнение просадок HYIN и KBWD
Максимальная просадка HYIN за все время составила -31.10%, что меньше максимальной просадки KBWD в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYIN и KBWD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYIN | KBWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.10% | -58.63% | +27.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -15.05% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.66% | -12.14% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -7.40% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | 5.59% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYIN и KBWD
Текущая волатильность для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) составляет 6.05%, в то время как у Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что HYIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYIN | KBWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 6.64% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | 11.52% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 19.67% | -2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 19.80% | -2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 23.18% | -6.26% |