PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYIN с KBWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYIN с KBWD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYIN (WisdomTree Alternative Income Fund) and KBWD (Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF) are both exchange-traded funds - HYIN is a Diversified Portfolio fund tracking the Gapstow Liquid Alternative Credit Index, while KBWD is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HYIN returned -0.48%/yr vs 0.55%/yr for KBWD. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. HYIN charges 3.20%/yr vs 1.24%/yr for KBWD.

Доходность

Сравнение доходности HYIN и KBWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYIN показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у KBWD с доходностью -3.52%.

HYIN

1 день
1.27%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-5.97%
1 год
-3.94%
3 года*
5.20%
5 лет*
-0.48%
10 лет*
—

KBWD

1 день
2.12%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
-3.86%
1 год
5.13%
3 года*
7.07%
5 лет*
0.55%
10 лет*
4.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYIN и KBWD

2026 (YTD)20252024202320222021
HYIN
WisdomTree Alternative Income Fund		-5.23%-0.46%7.39%21.84%-21.14%3.08%
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		-3.52%5.59%4.30%20.21%-19.14%3.42%

Correlation

The correlation between HYIN and KBWD is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2021 г.

0.93

The correlation between HYIN and KBWD has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HYIN и KBWD

Секторы
HYIN
KBWD

Недвижимость

63.0%
39.1%

Финансовые услуги

37.0%
60.9%

Энергетика

0.0%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

HYIN
63.0%
KBWD
39.1%

Финансовые услуги

HYIN
37.0%
KBWD
60.9%

Энергетика

HYIN
0.0%
KBWD

-

Сырьевые материалы

HYIN
0.0%
KBWD

-

Коммуникационные услуги

HYIN
0.0%
KBWD

-

Потребительский циклический сектор

HYIN

-

KBWD

-

Потребительский защитный сектор

HYIN

-

KBWD

-

Здравоохранение

HYIN

-

KBWD

-

Промышленность

HYIN

-

KBWD

-

Технологии

HYIN

-

KBWD

-

Коммунальные услуги

HYIN

-

KBWD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Alternative Income Fund

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

Часто сравнивают с HYIN:
HYIN с BIZDHYIN с CEFSHYIN с PSPHYIN с MDIVHYIN с ARCCHYIN с VCLTHYIN с BND
Часто сравнивают с KBWD:
KBWD с SCHDKBWD с JEPIKBWD с PGXKBWD с RIETKBWD с SPYKBWD с DXKBWD с SPHD

Доходность на риск

HYIN vs. KBWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYIN
Ранг доходности на риск HYIN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYIN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYIN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYIN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYIN: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYIN: 77
Ранг коэф-та Мартина
KBWD
Ранг доходности на риск KBWD: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYIN c KBWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYINKBWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
0.33

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
0.57

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.07

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

0.34

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

0.88

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYIN vs. KBWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYIN на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа KBWD равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYIN и KBWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYINKBWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

0.33

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.03

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.27

-0.27

Просадки

Сравнение просадок HYIN и KBWD

Максимальная просадка HYIN за все время составила -31.10%, что меньше максимальной просадки KBWD в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYIN и KBWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYINKBWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.10%

-58.63%

+27.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-15.05%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.85%

-19.65%

+3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.10%

-30.74%

-0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.06%

-10.38%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.02%

-7.41%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.28%

5.83%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности HYIN и KBWD

Текущая волатильность для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) составляет 3.44%, в то время как у Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что HYIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYINKBWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

4.59%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

12.28%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

15.50%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

19.87%

-3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

23.25%

-6.44%

Сравнение комиссий HYIN и KBWD

HYIN берет комиссию в 3.20%, что несколько больше комиссии KBWD в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYIN и KBWD

Дивидендная доходность HYIN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.27%, что меньше доходности KBWD в 14.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYIN
WisdomTree Alternative Income Fund		13.27%12.58%12.59%11.71%11.34%4.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		14.11%12.83%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, HYIN and KBWD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KBWD has higher volatility (4.59%) compared to HYIN (3.44%). In terms of maximum drawdown, HYIN dropped -31.10% vs KBWD's -58.63%.

On 5-year performance, KBWD leads with 0.55% vs -0.48% for HYIN. On fees, KBWD is cheaper at 1.24% per year. On volatility, HYIN has been the lower-risk option at 3.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KBWD has performed better with a 0.55% return vs -0.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBWD is cheaper with a 1.24% expense ratio, compared with 3.20% for HYIN.

KBWD has the higher dividend yield at 14.11%, compared with 13.27% for HYIN.

HYIN is categorized as Diversified Portfolio, while KBWD is Financials Equities. HYIN tracks Gapstow Liquid Alternative Credit Index, while KBWD tracks KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 3.20% for HYIN and 1.24% for KBWD.

KBWD currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYIN и KBWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор