Сравнение HYIN с JAAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA).
HYIN и JAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYIN - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Gapstow Liquid Alternative Credit Index. Фонд был запущен 6 мая 2021 г.. JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности HYIN и JAAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYIN и JAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | -6.93% | -0.46% | 7.39% | 21.84% | -21.14% | 3.08% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 0.73% | 5.16% | 7.43% | 8.59% | 0.49% | 0.78% |
Доходность по периодам
С начала года, HYIN показывает доходность -6.93%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 0.73%.
HYIN
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- -6.93%
- 6 месяцев
- -8.78%
- 1 год
- -9.23%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JAAA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYIN и JAAA
HYIN берет комиссию в 3.20%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.21%.
Доходность на риск
HYIN vs. JAAA — Ранг доходности на риск
HYIN
JAAA
Сравнение HYIN c JAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYIN | JAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | 2.75 | -3.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | 3.53 | -4.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.90 | -0.98 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 3.45 | -4.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 24.01 | -25.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYIN | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 2.75 | -3.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 2.69 | -2.71 |
Корреляция
Корреляция между HYIN и JAAA составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYIN и JAAA
Дивидендная доходность HYIN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.70%, что больше доходности JAAA в 5.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | 13.70% | 12.58% | 12.59% | 11.71% | 11.34% | 4.13% | 0.00% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 5.15% | 5.30% | 6.35% | 6.11% | 2.74% | 1.21% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок HYIN и JAAA
Максимальная просадка HYIN за все время составила -31.10%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYIN и JAAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYIN | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.10% | -2.64% | -28.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -1.46% | -14.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.66% | -0.03% | -12.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -0.26% | -8.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | 0.21% | +6.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYIN и JAAA
WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что HYIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYIN | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 0.41% | +5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | 0.68% | +9.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 1.81% | +15.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 1.69% | +15.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 1.67% | +15.25% |