Сравнение HYIN с JAAA
HYIN (WisdomTree Alternative Income Fund) and JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - HYIN is a Diversified Portfolio fund tracking the Gapstow Liquid Alternative Credit Index, while JAAA is a CLO fund actively managed by Janus Henderson. HYIN is passively managed, while JAAA is actively managed. Over the past 5 years, HYIN returned -1.02%/yr vs 4.81%/yr for JAAA. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. HYIN charges 3.20%/yr vs 0.20%/yr for JAAA.
Доходность
Сравнение доходности HYIN и JAAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYIN показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 2.11%.
HYIN
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- -6.91%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- -1.02%
- 10 лет*
- —
JAAA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYIN и JAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | -6.68% | -0.46% | 7.39% | 21.84% | -21.14% | 2.73% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 2.11% | 5.16% | 7.43% | 8.59% | 0.49% | 0.75% |
Correlation
The correlation between HYIN and JAAA is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2021 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYIN vs. JAAA — Ранг доходности на риск
HYIN
JAAA
Сравнение HYIN c JAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYIN | JAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -11.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 2.86 | -1.93 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 13.24 | -13.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 71.74 | -72.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYIN и JAAA
Максимальная просадка HYIN за все время составила -31.10%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYIN и JAAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYIN | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.10% | -2.64% | -28.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -0.39% | -15.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.85% | -1.46% | -14.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.10% | -2.64% | -28.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.42% | 0.00% | -12.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.05% | -0.25% | -8.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.81% | 0.07% | +7.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYIN и JAAA
WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что HYIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYIN | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 0.12% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 0.63% | +9.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.92% | 0.82% | +12.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.77% | 1.67% | +15.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 1.63% | +15.12% |
Сравнение комиссий HYIN и JAAA
HYIN берет комиссию в 3.20%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYIN и JAAA
Дивидендная доходность HYIN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.53%, что больше доходности JAAA в 4.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | 13.53% | 12.58% | 12.59% | 11.71% | 11.34% | 4.13% | 0.00% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 4.99% | 5.30% | 6.35% | 6.11% | 2.74% | 1.21% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
HYIN and JAAA have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYIN has higher volatility (3.28%) compared to JAAA (0.12%). In terms of maximum drawdown, HYIN dropped -31.10% vs JAAA's -2.64%.
On 5-year performance, JAAA leads with 4.81% vs -1.02% for HYIN. On fees, JAAA is cheaper at 0.20% per year. On volatility, JAAA has been the lower-risk option at 0.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, JAAA has performed better with a 4.81% return vs -1.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JAAA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 3.20% for HYIN.
HYIN has the higher dividend yield at 13.53%, compared with 4.99% for JAAA.
HYIN is categorized as Diversified Portfolio, while JAAA is CLO. They also come from different issuers: WisdomTree and Janus Henderson. Their fees differ too: 3.20% for HYIN and 0.20% for JAAA.
JAAA currently has the higher Sharpe Ratio (6.30 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYIN и JAAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор