Сравнение HYIN с HIPS
HYIN (WisdomTree Alternative Income Fund) and HIPS (GraniteShares HIPS US High Income ETF) are both Diversified Portfolio funds - HYIN tracks the Gapstow Liquid Alternative Credit Index while HIPS tracks the TFMS HIPS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HYIN returned -1.02%/yr vs 3.65%/yr for HIPS. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYIN charges 3.20%/yr vs 3.19%/yr for HIPS.
Доходность
Сравнение доходности HYIN и HIPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYIN показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у HIPS с доходностью 2.22%.
HYIN
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- -6.91%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- -1.02%
- 10 лет*
- —
HIPS
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 2.22%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 5.73%
Сравнение доходности по годам HYIN и HIPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | -6.68% | -0.46% | 7.39% | 21.84% | -21.14% | 2.73% |
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 2.22% | 1.00% | 13.71% | 16.09% | -13.47% | 6.41% |
Correlation
The correlation between HYIN and HIPS is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2021 г. | 0.75 |
The correlation between HYIN and HIPS has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYIN vs. HIPS — Ранг доходности на риск
HYIN
HIPS
Сравнение HYIN c HIPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYIN | HIPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.09 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 0.84 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 2.01 | -2.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYIN и HIPS
Максимальная просадка HYIN за все время составила -31.10%, что меньше максимальной просадки HIPS в -53.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYIN и HIPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYIN | HIPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.10% | -53.14% | +22.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -6.15% | -9.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.85% | -15.41% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.10% | -21.28% | -9.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.42% | -5.21% | -7.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.05% | -7.37% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.81% | 2.56% | +5.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYIN и HIPS
WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что HYIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYIN | HIPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 3.02% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 7.38% | +2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.92% | 9.70% | +3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.77% | 13.26% | +3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 18.03% | -1.28% |
Сравнение комиссий HYIN и HIPS
HYIN берет комиссию в 3.20%, что несколько больше комиссии HIPS в 3.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYIN и HIPS
Дивидендная доходность HYIN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.53%, что больше доходности HIPS в 11.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 11.31% | 11.04% | 10.04% | 10.32% | 10.76% | 8.43% | 9.50% | 6.93% | 8.66% | 7.28% | 7.20% | 8.17% |
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | 13.53% | 12.58% | 12.59% | 11.71% | 11.34% | 4.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYIN and HIPS have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYIN has higher volatility (3.28%) compared to HIPS (3.02%). In terms of maximum drawdown, HYIN dropped -31.10% vs HIPS's -53.14%.
On 5-year performance, HIPS leads with 3.65% vs -1.02% for HYIN. On fees, HIPS is cheaper at 3.19% per year. On volatility, HIPS has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, HIPS has performed better with a 3.65% return vs -1.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIPS is cheaper with a 3.19% expense ratio, compared with 3.20% for HYIN.
HYIN has the higher dividend yield at 13.53%, compared with 11.31% for HIPS.
HYIN tracks Gapstow Liquid Alternative Credit Index, while HIPS tracks TFMS HIPS Index. They also come from different issuers: WisdomTree and GraniteShares. Their fees differ too: 3.20% for HYIN and 3.19% for HIPS.
HIPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYIN и HIPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор