Сравнение HYIN с HIPS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS).
HYIN и HIPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYIN - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Gapstow Liquid Alternative Credit Index. Фонд был запущен 6 мая 2021 г.. HIPS - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность TFMS HIPS Index. Фонд был запущен 6 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYIN и HIPS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYIN и HIPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | -6.93% | -0.46% | 7.39% | 21.84% | -21.14% | 3.08% |
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 1.17% | 1.00% | 13.71% | 16.09% | -13.47% | 6.13% |
Доходность по периодам
С начала года, HYIN показывает доходность -6.93%, что значительно ниже, чем у HIPS с доходностью 1.17%.
HYIN
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- -6.93%
- 6 месяцев
- -8.78%
- 1 год
- -9.23%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIPS
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 0.21%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 6.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYIN и HIPS
HYIN берет комиссию в 3.20%, что несколько больше комиссии HIPS в 3.19%.
Доходность на риск
HYIN vs. HIPS — Ранг доходности на риск
HYIN
HIPS
Сравнение HYIN c HIPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYIN | HIPS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | 0.01 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | 0.12 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.02 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 0.06 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 0.20 | -1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYIN | HIPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 0.01 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.22 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между HYIN и HIPS составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYIN и HIPS
Дивидендная доходность HYIN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.70%, что больше доходности HIPS в 11.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | 13.70% | 12.58% | 12.59% | 11.71% | 11.34% | 4.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 11.22% | 11.04% | 10.04% | 10.32% | 10.76% | 8.43% | 9.50% | 6.93% | 8.66% | 7.28% | 7.20% | 8.17% |
Просадки
Сравнение просадок HYIN и HIPS
Максимальная просадка HYIN за все время составила -31.10%, что меньше максимальной просадки HIPS в -53.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYIN и HIPS.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYIN | HIPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.10% | -53.14% | +22.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -12.98% | -2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.66% | -3.69% | -8.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -7.47% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | 3.54% | +3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYIN и HIPS
WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что HYIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYIN | HIPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 3.83% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | 7.53% | +2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 15.02% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 13.33% | +3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 18.13% | -1.21% |