PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYIN с EPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYIN с EPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYIN (WisdomTree Alternative Income Fund) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both exchange-traded funds - HYIN is a Diversified Portfolio fund tracking the Gapstow Liquid Alternative Credit Index, while EPI is a Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HYIN returned -0.48%/yr vs 5.65%/yr for EPI. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. HYIN charges 3.20%/yr vs 0.84%/yr for EPI.

Доходность

Сравнение доходности HYIN и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYIN показывает доходность -5.23%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -8.81%.

HYIN

1 день
1.27%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-5.97%
1 год
-3.94%
3 года*
5.20%
5 лет*
-0.48%
10 лет*
—

EPI

1 день
1.34%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-8.81%
6 месяцев
-7.60%
1 год
-8.26%
3 года*
8.13%
5 лет*
5.65%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYIN и EPI

2026 (YTD)20252024202320222021
HYIN
WisdomTree Alternative Income Fund		-5.23%-0.46%7.39%21.84%-21.14%3.08%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-8.81%2.25%10.70%26.03%-4.74%15.16%

Correlation

The correlation between HYIN and EPI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2021 г.

0.43

Сравнение распределения секторов HYIN и EPI

Секторы
HYIN
EPI

Недвижимость

63.0%
0.9%

Финансовые услуги

37.0%
23.4%

Энергетика

0.0%
17.3%

Сырьевые материалы

0.0%
13.5%

Коммуникационные услуги

0.0%
2.0%

Потребительский циклический сектор

-

7.5%

Потребительский защитный сектор

-

3.5%

Здравоохранение

-

5.5%

Промышленность

-

9.7%

Технологии

-

8.3%

Коммунальные услуги

-

8.4%

Недвижимость

HYIN
63.0%
EPI
0.9%

Финансовые услуги

HYIN
37.0%
EPI
23.4%

Энергетика

HYIN
0.0%
EPI
17.3%

Сырьевые материалы

HYIN
0.0%
EPI
13.5%

Коммуникационные услуги

HYIN
0.0%
EPI
2.0%

Потребительский циклический сектор

HYIN

-

EPI
7.5%

Потребительский защитный сектор

HYIN

-

EPI
3.5%

Здравоохранение

HYIN

-

EPI
5.5%

Промышленность

HYIN

-

EPI
9.7%

Технологии

HYIN

-

EPI
8.3%

Коммунальные услуги

HYIN

-

EPI
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Alternative Income Fund

WisdomTree India Earnings Fund

Часто сравнивают с HYIN:
HYIN с BIZDHYIN с CEFSHYIN с PSPHYIN с MDIVHYIN с ARCCHYIN с VCLTHYIN с BND
Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с INCOEPI с GLIN

Доходность на риск

HYIN vs. EPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYIN
Ранг доходности на риск HYIN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYIN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYIN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYIN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYIN: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYIN: 77
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYIN c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYINEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
-0.55

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
-0.71

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.92

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

-0.49

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

-1.20

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYIN vs. EPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYIN на текущий момент составляет -0.31, что выше коэффициента Шарпа EPI равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYIN и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYINEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

-0.55

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.35

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.14

-0.13

Просадки

Сравнение просадок HYIN и EPI

Максимальная просадка HYIN за все время составила -31.10%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYIN и EPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYINEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.10%

-66.21%

+35.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-16.88%

+1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.85%

-21.89%

+6.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.10%

-21.89%

-9.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.06%

-16.72%

+5.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.02%

-18.65%

+9.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.28%

6.91%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности HYIN и EPI

Текущая волатильность для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) составляет 3.44%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что HYIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYINEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

4.95%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

12.85%

-2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

14.97%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

16.21%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

20.35%

-3.54%

Сравнение комиссий HYIN и EPI

HYIN берет комиссию в 3.20%, что несколько больше комиссии EPI в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYIN и EPI

Дивидендная доходность HYIN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.27%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
HYIN
WisdomTree Alternative Income Fund		13.27%12.58%12.59%11.71%11.34%4.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYIN and EPI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPI has higher volatility (4.95%) compared to HYIN (3.44%). In terms of maximum drawdown, HYIN dropped -31.10% vs EPI's -66.21%.

On 5-year performance, EPI leads with 5.65% vs -0.48% for HYIN. On fees, EPI is cheaper at 0.84% per year. On volatility, HYIN has been the lower-risk option at 3.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EPI has performed better with a 5.65% return vs -0.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPI is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 3.20% for HYIN.

HYIN has the higher dividend yield at 13.27%, compared with 0.00% for EPI.

HYIN is categorized as Diversified Portfolio, while EPI is Asia Pacific Equities. HYIN tracks Gapstow Liquid Alternative Credit Index, while EPI tracks WisdomTree India Earnings Index. Their fees differ too: 3.20% for HYIN and 0.84% for EPI.

HYIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYIN и EPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор