PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYIN с AOA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYIN с AOA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HYIN (WisdomTree Alternative Income Fund) and AOA (iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds - HYIN tracks the Gapstow Liquid Alternative Credit Index while AOA tracks the S&P Target Risk Aggressive Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HYIN returned -0.64%/yr vs 8.63%/yr for AOA. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYIN charges 3.20%/yr vs 0.15%/yr for AOA.

Доходность

Сравнение доходности HYIN и AOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYIN показывает доходность -5.96%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью 7.36%.

HYIN

1 день
-0.77%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-5.96%
6 месяцев
-7.32%
1 год
-4.96%
3 года*
4.45%
5 лет*
-0.64%
10 лет*
—

AOA

1 день
-2.52%
1 месяц
-0.81%
С начала года
7.36%
6 месяцев
7.82%
1 год
21.62%
3 года*
16.51%
5 лет*
8.63%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYIN и AOA

2026 (YTD)20252024202320222021
HYIN
WisdomTree Alternative Income Fund		-5.96%-0.46%7.39%21.84%-21.14%3.08%
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		7.36%19.59%13.55%18.27%-16.23%6.21%

Correlation

The correlation between HYIN and AOA is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2021 г.

0.72

The correlation between HYIN and AOA shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HYIN и AOA

Секторы
HYIN
AOA

Недвижимость

63.0%
2.4%

Финансовые услуги

37.0%
16.1%

Энергетика

0.0%
4.3%

Сырьевые материалы

0.0%
4.2%

Коммуникационные услуги

0.0%
8.3%

Потребительский циклический сектор

-

9.5%

Потребительский защитный сектор

-

5.0%

Здравоохранение

-

8.0%

Промышленность

-

12.0%

Технологии

-

27.4%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Недвижимость

HYIN
63.0%
AOA
2.4%

Финансовые услуги

HYIN
37.0%
AOA
16.1%

Энергетика

HYIN
0.0%
AOA
4.3%

Сырьевые материалы

HYIN
0.0%
AOA
4.2%

Коммуникационные услуги

HYIN
0.0%
AOA
8.3%

Потребительский циклический сектор

HYIN

-

AOA
9.5%

Потребительский защитный сектор

HYIN

-

AOA
5.0%

Здравоохранение

HYIN

-

AOA
8.0%

Промышленность

HYIN

-

AOA
12.0%

Технологии

HYIN

-

AOA
27.4%

Коммунальные услуги

HYIN

-

AOA
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Alternative Income Fund

iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с HYIN:
HYIN с BIZDHYIN с CEFSHYIN с PSPHYIN с MDIVHYIN с ARCCHYIN с VCLTHYIN с BND
Часто сравнивают с AOA:
AOA с AORAOA с VOOAOA с VASGXAOA с AOKAOA с SPYAOA с AOMAOA с VSMGX

Доходность на риск

HYIN vs. AOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYIN
Ранг доходности на риск HYIN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYIN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYIN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYIN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYIN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYIN: 66
Ранг коэф-та Мартина
AOA
Ранг доходности на риск AOA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYIN c AOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYINAOADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
1.99

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.46
2.75

-3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.37

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

2.65

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

11.69

-12.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYIN vs. AOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYIN на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа AOA равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYIN и AOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYINAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

1.99

-2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.67

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.68

-0.68

Просадки

Сравнение просадок HYIN и AOA

Максимальная просадка HYIN за все время составила -31.10%, что больше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYIN и AOA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYINAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.10%

-28.38%

-2.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-8.20%

-7.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.85%

-12.94%

-2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.10%

-23.62%

-7.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.75%

-2.83%

-8.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.02%

-4.05%

-4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.32%

1.85%

+5.47%

Волатильность

Сравнение волатильности HYIN и AOA

Текущая волатильность для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) составляет 3.46%, в то время как у iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что HYIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYINAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

3.84%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

8.91%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84%

10.94%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

13.02%

+3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

13.57%

+3.23%

Сравнение комиссий HYIN и AOA

HYIN берет комиссию в 3.20%, что несколько больше комиссии AOA в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYIN и AOA

Дивидендная доходность HYIN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.37%, что больше доходности AOA в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		2.09%2.18%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.26%2.15%
HYIN
WisdomTree Alternative Income Fund		13.37%12.58%12.59%11.71%11.34%4.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYIN and AOA have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOA has higher volatility (3.84%) compared to HYIN (3.46%). In terms of maximum drawdown, HYIN dropped -31.10% vs AOA's -28.38%.

On 5-year performance, AOA leads with 8.63% vs -0.64% for HYIN. On fees, AOA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, HYIN has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AOA has performed better with a 8.63% return vs -0.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 3.20% for HYIN.

HYIN has the higher dividend yield at 13.37%, compared with 2.09% for AOA.

HYIN tracks Gapstow Liquid Alternative Credit Index, while AOA tracks S&P Target Risk Aggressive Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 3.20% for HYIN and 0.15% for AOA.

AOA currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYIN и AOA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор